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特此，七禾網(wǎng)聯(lián)合合作伙伴，共同推出程序化策略源碼免費(fèi)送服務(wù)！我們?yōu)閺V大投資者準(zhǔn)備了二十套優(yōu)秀的期貨程序化交易策略，覆蓋了短線、中線、長(zhǎng)線不同周期，在不同的期貨品種上，都有較好的表現(xiàn)！

希望通過(guò)分享，開闊廣大投資者的程序化交易策略思路、提高程序化交易能力，最終達(dá)到在市場(chǎng)上穩(wěn)定盈利的目標(biāo)！

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開盤價(jià)的博弈一直備受交易者的關(guān)注，策略的思路非常簡(jiǎn)單：根據(jù)開盤一定時(shí)間內(nèi)的漲跌，預(yù)測(cè)當(dāng)日漲跌。該策略在1分鐘、3分鐘、5分鐘上均有著較好的普適性，且參數(shù)非常少，可優(yōu)化空間極小。以下是在1分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手和3分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手的組合測(cè)試曲線圖。

這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。具體來(lái)說(shuō)，Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進(jìn)行交易。首先計(jì)算該品種過(guò)去N日收盤價(jià)的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID)，以收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動(dòng)性的衡量，計(jì)算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉(cāng)；反之，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉(cāng)。以下是在國(guó)內(nèi)11個(gè)期貨品種30分鐘上的組合測(cè)試曲線圖。

海龜交易法原理非常簡(jiǎn)單，但是理查德.丹尼斯通過(guò)實(shí)踐告訴我們，簡(jiǎn)單的、正期望值的策略，只要長(zhǎng)期大量地重復(fù)一致執(zhí)行，誰(shuí)都能成為這個(gè)市場(chǎng)中少數(shù)賺錢的贏家。海龜交易法誕生于上世紀(jì)八十年代，但時(shí)至今日運(yùn)用在期貨市場(chǎng)上仍然有比較好的普適性。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測(cè)試曲線圖。

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀(jì)80 年代開發(fā)的，是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一，該策略至今在期貨市場(chǎng)上仍有不錯(cuò)的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，取昨日的最高價(jià)、最低價(jià)和收盤價(jià)，以這3個(gè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計(jì)算出通道寬度，在當(dāng)日開盤價(jià)上方和下方分別加上這個(gè)寬度，分別構(gòu)成上軌和下軌，價(jià)格突破上軌后即時(shí)平空開多，價(jià)格突破下軌后即時(shí)平多開空。在每天的尾盤，如果有持倉(cāng)必須要平倉(cāng)。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨5分鐘線上的組合測(cè)試曲線圖（注：無(wú)滑點(diǎn)測(cè)試）。

只根據(jù)一根均線，來(lái)判斷行情的多空方向，只要有對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的足夠理解，一根均線也能賺錢！以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

通道突破是比較常見和經(jīng)典的趨勢(shì)交易方法，根據(jù)價(jià)格對(duì)上下通道的突破定義趨勢(shì)，歷史回測(cè)結(jié)果良好。把均線看成是中軌，在均線上方和下方都加上一個(gè)通道，分別成為上軌和下軌，當(dāng)前價(jià)格突破上軌即做多，當(dāng)前價(jià)格突破下軌即做空，有持倉(cāng)時(shí)，價(jià)格回到中軌即平倉(cāng)。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在交易中，資金管理是非常重要的一個(gè)部分，而在資金管理中，一個(gè)很重要的部分是倉(cāng)位管理，在不同階段使用不同的倉(cāng)位管理方式，最終取得的交易結(jié)果可能就有所不同。一個(gè)良好的交易策略，如果配以不合理的倉(cāng)位管理，可能在實(shí)盤中達(dá)不到預(yù)期的收益，甚至還有可能出現(xiàn)虧損；一個(gè)原本負(fù)期望值的策略，通過(guò)合理的倉(cāng)位管理，也有可能成為一個(gè)優(yōu)秀的策略。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書中，作者介紹了隨機(jī)指數(shù)（%K、%D），隨機(jī)指數(shù)是由喬治.萊恩在許多年前首創(chuàng)的。其理論依據(jù)是，當(dāng)價(jià)格上漲的時(shí)候，收盤價(jià)傾向于接近當(dāng)日價(jià)格區(qū)間的上端，相反地，在下降趨勢(shì)中，收盤價(jià)傾向于接近當(dāng)日價(jià)格區(qū)間的下端。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

對(duì)于一個(gè)程序化趨勢(shì)跟蹤交易策略，一筆單子往往要等到趨勢(shì)出現(xiàn)反向的時(shí)候出場(chǎng)，此時(shí)，對(duì)于一筆原本有浮盈的盈利單，利潤(rùn)的回吐往往會(huì)比較大，以某一個(gè)簡(jiǎn)單的高低點(diǎn)突破策略為例，在原有的策略當(dāng)中加入移動(dòng)跟蹤止盈的模塊。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在交易策略中加上成交量的相關(guān)條件，有時(shí)可以在一定程度上起到過(guò)濾的作用，當(dāng)成交量不足的時(shí)候，策略不開倉(cāng)，有時(shí)可以過(guò)濾掉一些假突破。但是，由于額外加了成交量這樣一個(gè)過(guò)濾條件，也很有可能因?yàn)槌山涣繘]達(dá)到條件而錯(cuò)過(guò)了一波原本能抓住的大行情。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》一書中，作者介紹了相對(duì)力度指數(shù)（RSI），RSI是韋爾斯.王爾德首創(chuàng)的，發(fā)表在他的《技術(shù)交易系統(tǒng)的新思路》一書中（1978年出版），RSI解決了擺動(dòng)指數(shù)的數(shù)值偏離問(wèn)題和不斷調(diào)整上下邊界的問(wèn)題。當(dāng)RSI數(shù)值較大時(shí)，看作是多頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做多；當(dāng)RSI數(shù)值較小時(shí)，看作是空頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做空。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在技術(shù)分析中，乖離是指市場(chǎng)指數(shù)或收盤價(jià)與某條移動(dòng)平均價(jià)格之間的差距。當(dāng)乖離率較大時(shí)，看作多頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做多，當(dāng)乖離率較小時(shí)，看作空頭趨勢(shì)，此時(shí)順勢(shì)做空。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

如果簡(jiǎn)單地按照一根均線交易，可能會(huì)造成實(shí)時(shí)在市，在震蕩行情中來(lái)回止損的問(wèn)題。于是，我們以均線為中軌，在均線的上方和下方分別加上一定的幅度，作為上軌和下軌，當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空，當(dāng)價(jià)格回歸到中軌時(shí)平倉(cāng)。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測(cè)試曲線圖。

在交易當(dāng)中，均線是最常用的指標(biāo)和工具之一，均線表示一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格，可以作為多空的一個(gè)分水嶺，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之上，表示當(dāng)前的位置偏多，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之下，則表示當(dāng)前的位置偏空。但是，如果只是根據(jù)一根均線，價(jià)格在均線之上平空做多，價(jià)格在均線之下平多做空，則可能會(huì)造成實(shí)時(shí)在市、在震蕩行情中來(lái)回止損的問(wèn)題。因此，嘗試用兩根均線之間的位置關(guān)系判斷趨勢(shì)，用價(jià)格突破均線來(lái)尋找具體的入場(chǎng)點(diǎn)。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

CCI指標(biāo)是美國(guó)股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的，專門測(cè)量股價(jià)、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》中，簡(jiǎn)單地提到了CCI指數(shù)，書中提到，當(dāng)它在上標(biāo)志線（+100）以上時(shí)，應(yīng)建立多頭；在下標(biāo)志線（-100）以下時(shí)，則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間，所有的頭寸均應(yīng)平倉(cāng)了解掉。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，我們將當(dāng)前的價(jià)格和N周期前的價(jià)格直接相對(duì)比，如果當(dāng)前的價(jià)格高于N周期之前的價(jià)格，則在一定程度上說(shuō)明這段時(shí)間處于多頭趨勢(shì)當(dāng)中；如果當(dāng)前的價(jià)格低于N周期之前的價(jià)格，則在一定程度上說(shuō)明這段時(shí)間處于空頭趨勢(shì)當(dāng)中。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在技術(shù)分析當(dāng)中，均線和KDJ都是常用的分析工具。K與D值介于0到100之間。D大于80時(shí)，行情呈現(xiàn)超買現(xiàn)象，D小于20時(shí)，行情呈現(xiàn)超賣現(xiàn)象。上漲趨勢(shì)中，K值大于D值，K線向上突破D線時(shí)，為買進(jìn)信號(hào)；下跌趨勢(shì)中，K值小于D值，K線向下跌破D線時(shí)，為賣出信號(hào)。筆者稍作修改，將均線和KDJ指標(biāo)結(jié)合起來(lái)，用于判斷趨勢(shì)的多空方向。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在技術(shù)分析當(dāng)中，均線和MACD都是常用的分析工具。當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買的信號(hào)。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號(hào)。當(dāng)MACD以大角度變化，表示快的移動(dòng)平均線和慢的移動(dòng)平均線的差距非常迅速地拉開，代表了一個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。筆者稍作修改，將均線和MACD指標(biāo)結(jié)合起來(lái)，用于判斷趨勢(shì)的多空方向。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

CCI指標(biāo)是美國(guó)股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的，專門測(cè)量股價(jià)、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》中，簡(jiǎn)單地提到了CCI指數(shù)，書中提到，當(dāng)它在上標(biāo)志線（+100）以上時(shí)，應(yīng)建立多頭；在下標(biāo)志線（-100）以下時(shí)，則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間，所有的頭寸均應(yīng)平倉(cāng)了結(jié)掉。筆者將CCI指標(biāo)和均線做結(jié)合，并稍作修改，做了初步的測(cè)試。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

在程序化交易策略中，有一類策略是始終都是持倉(cāng)狀態(tài)的，不是持有多單、就是持有空單。該類策略的特點(diǎn)是，可以通過(guò)不斷地試錯(cuò)，在趨勢(shì)行情的早期就入場(chǎng)，在趨勢(shì)行情發(fā)展的過(guò)程中始終持有正確的倉(cāng)位，但是在震蕩行情中，容易出現(xiàn)兩頭不斷止損的情況。控制好策略在震蕩行情中的虧損，并讓策略在趨勢(shì)行情中的利潤(rùn)盡情奔跑，是程序化交易策略設(shè)計(jì)的主要思想之一。以下是在國(guó)內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測(cè)試曲線圖。

注：策略一提供TB、文華、MC、金字塔四個(gè)版本的源碼；策略二提供TB和文華版本的源碼；策略三~策略二十只提供金字塔版本的源碼。

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