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章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤業(yè)績(jī)更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過(guò)普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。
策略原理
第一期Alpha策略(點(diǎn)擊查看《價(jià)值因子Alpha策略A01【源碼領(lǐng)取】》)向大家分享了基于復(fù)合價(jià)值因子構(gòu)建的策略,這一期的策略,小編將分享另一類基本面維度數(shù)據(jù)構(gòu)建的因子,該類因子從企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的特征中提取數(shù)據(jù),將同類因子數(shù)據(jù)通過(guò)賦權(quán)組合形成復(fù)合因子。因子測(cè)試績(jī)效表現(xiàn)優(yōu)異,且與價(jià)值因子相關(guān)性低,可通過(guò)因子投資組合進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)。
分享策略績(jī)效
策略對(duì)沖中證500指數(shù)績(jī)效如圖。策略年化收益率14.3%,最大回撤率5.4%。其中藍(lán)線是純股票多頭不對(duì)沖的收益,紅線是對(duì)沖后收益,綠線是基準(zhǔn)指數(shù)收益。
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