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客戶反饋



章先生(紹興):我做交易主張大道至簡,這些策略雖然簡單,但有很多是通用策略,普適性、時效性良好。


楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時虧損過大,盈利后利潤回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實盤業(yè)績更好了!


陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。


韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡單易懂,交易邏輯也清晰。


策略原理


小市值選股輪動是A股長期的一個優(yōu)勢策略,優(yōu)質(zhì)的小市值類股票往往表現(xiàn)活躍,容易引發(fā)炒作風(fēng)潮。根據(jù)策略的不同(加入換手率、價格等因子),激進的小市值多頭收益年化可達80%-100%(中證500年化13%)。策略標準差(波動/回撤)在35%左右。


小市值策略成功的背后既有IPO管制原因(大量排隊企業(yè)選擇借殼),也有市場風(fēng)險偏好提升的原因(市場惡性循環(huán)越來越偏愛小市值)。專注小市值重組預(yù)期股是一種黃金之路,重組并購預(yù)期導(dǎo)致公司基本面將發(fā)生質(zhì)的變化,此外小市值表明向上擴展市值的空間廣闊。


小市值組合高收益研究最早源自美國,根據(jù)美股歷史數(shù)據(jù),圖中從左至右收益率隨著市值增大而降低,A股呈現(xiàn)這種趨勢不足為奇。


再來看看A股小市值財富效應(yīng),小市值組合確實上演了一輪輪牛市,并且到目前依然持續(xù)。在2014年12月4日將所有上市滿六個月的公司按照市值排序平均等分20組,組合內(nèi)等權(quán)重投資,假設(shè)一直持有到2015年的12月7日,最小市值組合的收益率完勝A股絕大部分基金經(jīng)理。


市場中的小市值策略普遍回撤較大,本策略在控制回撤風(fēng)險的前提下提高收益。對于追求高收益的投資者,建議配置本策略。


分享策略績效

A04策略績效搶眼,對沖中證500后年化收益高達33.6%,最大回撤僅11.7%,回撤控制好,收益可觀。圖中藍線是股票多頭不對沖收益,紅線是對沖后收益,綠線是基準指數(shù)收益。



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相關(guān)鏈接


股票策略(A系列):

A01:價值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A05:基于Fama-French模型的改進多因子策略

A06:股票二八輪動策略

A07:技術(shù)因子股票策略之一

A08:基本面+技術(shù)因子股票策略


期貨策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期貨日內(nèi)交易策略

C02:股指期貨日內(nèi)交易策略

C03:鐵礦石期貨、螺紋鋼期貨隔夜策略

C04:商品期貨通用策略

C05:商品期貨通用策略系列之二

C06:期貨套利策略

C07:商品期貨通用策略系列之三

C08:商品期貨通用策略系列之四

C09:商品期貨通用策略系列之五

C10:商品期貨通用策略系列之六

C11:商品期貨通用策略系列之七

C12:商品期貨通用策略系列之八

C13:商品期貨通用策略系列之九

C14:股指期貨通用策略系列之一

C15:商品期貨通用策略系列之十

C16:全品種通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C18:通用策略系列之十三

C19:商品期貨通用策略系列之十四


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