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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

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領(lǐng)取策略源碼方式

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客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡，這些策略雖然簡單，但有很多是通用策略，普適性、時效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時虧損過大，盈利后利潤回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實盤業(yè)績更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

在股指期貨限倉、提高手續(xù)費和保證金后，原來日內(nèi)盈利能力最強的股指交易變得困難，很多日內(nèi)量化策略開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。從日內(nèi)波動性、趨勢度、最小變動價位與合約價值比這三個衡量期貨品種日內(nèi)盈利能力的指標(biāo)來看，聚丙烯（PP）在目前商品期貨品種中最適合日內(nèi)交易。

我們基于PP期貨的日內(nèi)波動特性開發(fā)了日內(nèi)交易策略，該策略邏輯明確，旨在把握進場先機，最大程度獲取日內(nèi)行情；僅有兩個參數(shù)，基本不存在過擬合問題；績效表現(xiàn)優(yōu)異，自策略開發(fā)完畢實盤運行以來盈利穩(wěn)定。

分享策略績效

策略無交易成本測試夏普率達到2.12，勝率超過60%，凈利潤最大回撤比超過8。以下是詳細績效截圖。