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領(lǐng)取策略源碼方式


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客戶(hù)反饋



章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。


楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)更好了!


陳先生(上海):以后寫(xiě)策略,首先要過(guò)普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。


韓女士(杭州):新手上路,買(mǎi)了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。


策略原理


通用策略模型是指同一策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下,能夠在不同市場(chǎng)的多個(gè)交易品種上盈利。通用策略穩(wěn)定性好,能把握住不同市場(chǎng)的特征共性,依靠共有規(guī)律盈利,是強(qiáng)魯棒性策略。

        

本期,小編將分享通用策略第二期:4小時(shí)K線(xiàn)周期同參數(shù)商品期貨通用策略。策略設(shè)計(jì)思路清晰,將不同開(kāi)倉(cāng)模式和平倉(cāng)模式有效組合,核心參數(shù)少,無(wú)任何過(guò)度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實(shí)際需求領(lǐng)取學(xué)習(xí)思路或?qū)嵄P(pán)交易。


分享策略績(jī)效

測(cè)試商品期貨全品種,在同樣周期、同樣參數(shù)下,全市場(chǎng)30+個(gè)品種有25+個(gè)品種盈利,策略通用性極強(qiáng)。小編挑選其中流動(dòng)性好、交易量大、績(jī)效優(yōu)秀的11個(gè)品種構(gòu)成C05策略投資組合,策略組合年度收益率高達(dá)99.12%,最大回撤率僅7.30%,勝率41.94%,平均盈利/平均虧損3.63,組合使用最多24.2萬(wàn)保證金在6年時(shí)間共產(chǎn)生累計(jì)盈利148.8萬(wàn)元,各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)出色。以下是測(cè)試曲線(xiàn)與測(cè)試績(jī)效。



C05組合根據(jù)交易商品的市值、流動(dòng)性、回溯績(jī)效綜合考慮,確定組合頭寸比例,下表是C05組合交易商品的配置。


策略盈利來(lái)源于小時(shí)級(jí)別和日級(jí)別的單向上漲、下跌行情,同時(shí)在行情盤(pán)整階段以小幅止損控制回撤,盈利穩(wěn)健。


C05策略在單一商品也有優(yōu)秀表現(xiàn)。


鐵礦石


熱卷

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A01:價(jià)值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

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C18:通用策略系列之十三

C19:商品期貨通用策略系列之十四


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