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章先生(紹興):我做交易主張大道至簡,這些策略雖然簡單,但有很多是通用策略,普適性、時效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時虧損過大,盈利后利潤回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實盤業(yè)績更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡單易懂,交易邏輯也清晰。
策略原理
本期是第三期Alpha策略分享時間,小編給大家?guī)砹巳碌幕久嬉蜃?,不同于前兩期因子,本期因子?shù)據(jù)全部來自財務(wù)報表以外,嘗試為大家拓展研究思路。因子績效優(yōu)秀,選股相對指數(shù)的超額收益相比前兩期更強,存在顯著Alpha。
分享策略績效
本期策略對沖中證500指數(shù)績效如圖,年化收益率達到17.5%,最大回撤僅有4%。圖中藍線是純股票多頭不對沖收益,紅線是對沖后收益,綠線是基準(zhǔn)指數(shù)收益。
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