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大亨工作室:主做螺紋鋼 交易31個月收益率逾2100%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-10-27 20:08:40 來源:七禾網(wǎng)

“七禾網(wǎng)程序化排行榜”優(yōu)秀賬戶——大亨工作室



21倍不是那么好賺的!單品種不少于20種策略


他是28歲的小伙子,他和眾多男生一樣愛好競技類網(wǎng)絡(luò)游戲,他個性隨和,卻擁有一顆為交易狂熱的心。他曾用31個月的時間,賺取21倍的盈利。當(dāng)然,高手的養(yǎng)成之路并不是那么順利,他跌過跟頭,遭受過打擊,有過嘆息,有過彷徨,卻不曾氣餒。他總結(jié)經(jīng)驗,刻苦鉆研,多次嘗試,研究出一個個迎合市場行情的策略。


不曾停止過跋涉步履的他為了更好的適應(yīng)行情變化,提升系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力,對單個品種實行了不少于20種的交易策略,在這樣嚴(yán)苛的要求下,他的賬戶連創(chuàng)新高,走出一個個漂亮的成績。


他就是七禾網(wǎng)程序化排行榜上“大亨工作室”賬戶的管理人汪代亨。19歲接觸股票,24歲開始交易期貨,28歲便已擁有9年的交易經(jīng)驗。主做螺紋鋼期貨,操作以日內(nèi)短線、波段為主。擁有三類型交易系統(tǒng)(趨勢交易型 套利交易型 指基個股組合型)。目前,“大亨工作室”累積收益率逾2100%,暫列程序化排行榜上第6名。


除此賬戶外,汪先生在七禾網(wǎng)上還有多個賬戶展示(珠海程序化、zzr程序化、雄州一號等),均取得不錯的成績。


程序化交易,救了2008年大虧的他


2007年,當(dāng)時股市正值大牛市,汪先生的父母開始炒股,在讀高中的汪先生很是好奇,也跟著學(xué)習(xí)股票。交易初期難免要交一些學(xué)費,汪先生也不能幸免。在股票交易上,汪先生最記憶深刻的一次虧損發(fā)生在2008年,當(dāng)時汪先生在上證指數(shù)3000點時進(jìn)場,指數(shù)在最低點時他的最大虧損達(dá)40%多。因為還是學(xué)生,交易資金并不大,但這樣的虧損率,對于當(dāng)時的汪先生來說打擊不小,也因此,他開始尋找其它交易方法。


一切都來得正是時候,汪先生就好像應(yīng)該吃交易這口飯,當(dāng)汪先生因為虧損正在尋找交易的其它門路時,“程序化交易”來到了汪先生的眼前。大學(xué)的汪先生學(xué)的是理財專業(yè),一位導(dǎo)師正好在上課時講了下程序化交易的雛形,從此,汪先生就迷上了程序化交易。經(jīng)過一番苦心研究,汪先生轉(zhuǎn)為了程序化交易,自此,他開始穩(wěn)定盈利。 


股票難盈利 他步入期市主做螺紋鋼


2012年,股票市場比較沉悶,股票交易難以盈利,汪先生開始把目光轉(zhuǎn)向期貨市場。期貨對于汪先生來說并不算陌生,在大學(xué)時他就有做過期貨模擬盤。在期貨交易上,汪先生目前主做螺紋鋼,對于汪先生來說,螺紋鋼現(xiàn)在趨勢明顯,震蕩期比較少,而且最主要的是螺紋鋼交易活躍,這種大成交量的品種自然比較受他的歡迎。


今年上半年,商品期貨市場熱火朝天,特別是黑色系期貨,波動非常大,暴漲暴跌,在這樣的行情下,汪先生的賬戶卻越做越好,凈值曲線連創(chuàng)新高。汪先生表述,因為是程序化交易,出現(xiàn)不同波動的行情時,都有不同的應(yīng)對措施。他不會去預(yù)測后期走勢,在他看來,預(yù)測是不靠譜的,一個優(yōu)秀的投資者,一般的交易勝率也就50%左右,預(yù)測后面走勢的準(zhǔn)確度可想而知了。


自控,讓不追求暴利的他獲得了暴利


作為一名程序化交易者,汪先生把他目前的交易系統(tǒng)分為三類。第一類為趨勢交易型,順著趨勢方向交易,這類系統(tǒng)收益高,但回撤較大。第二類為套利交易型,這類系統(tǒng)風(fēng)險較小,能和趨勢交易型互補。第三類為指基個股組合型,通過個股和指數(shù)基金的搭配,在股票市場處于上升趨勢時交易,下跌趨勢停止交易規(guī)避風(fēng)險。至于一套系統(tǒng)能否上線交易,汪先生主要判斷該系統(tǒng)能否具有持續(xù)穩(wěn)定盈利能力,當(dāng)然汪先生也表示,系統(tǒng)的優(yōu)劣因人而異,適合自己的,就是好的。


投資盈利除了看系統(tǒng),自控力與執(zhí)行力也非常重要,在汪先生看來,成功的投資需要自我控制甚于其它。他解釋,一套完整的交易,一般涉及三個領(lǐng)域:心理狀態(tài),資金管理以及系統(tǒng)開發(fā)。大多數(shù)人都強調(diào)系統(tǒng)開發(fā),而忽視了其他兩個領(lǐng)域,他認(rèn)為這三個方面都重要,但是心理狀態(tài)是最重要的(大概占60%),其次是頭寸規(guī)模確定(大概占30%),而系統(tǒng)開發(fā)只占約10%。


頭寸規(guī)模的確定,正是汪先生交易理念的體現(xiàn)——不追求暴利,科學(xué)資金管理,實現(xiàn)穩(wěn)定增值。正因為汪先生的自控,不追求暴利的他獲得了暴利。汪先生表示,當(dāng)建立一個頭寸時,為了保存資本,知道將在什么水平退出該頭寸是至關(guān)重要的,最常見的頭寸規(guī)模確定系統(tǒng)之一就涉及將頭寸規(guī)模作為風(fēng)險的函數(shù)來進(jìn)行控制。簡單來說,就是控制倉位,做好止損。 


至于如何才能在交易這條路上長遠(yuǎn)走下去,汪先生早已有了自己的打算,并正努力的一步一步向前行。目前,汪先生已經(jīng)組建了交易團隊,對于團隊未來的發(fā)展,汪先生準(zhǔn)備擴大團隊規(guī)模,做大資金規(guī)模,引進(jìn)人才。在汪先生看來,一個團隊必須要具備專業(yè)的技術(shù)和研發(fā)能力,只有可持續(xù)開發(fā)交易策略,不斷更新模組,才能更好的適應(yīng)行情變化,更好的發(fā)展下去。


【大亨工作室】賬戶概況


交易筆數(shù)(開倉、平倉)7607.00筆交易周期943.00天
盈利筆數(shù)(平倉)1621.00筆虧損筆數(shù)(平倉)2072.00筆
勝算43.89%盈虧比1.31:1
累計手續(xù)費81541.19元累計凈利潤436747.91元
平均每筆盈利1128.78元平均每筆虧損-671.91元
平均每筆費用10.72元費用占比16%
最大連續(xù)虧損次數(shù)17.00次最大連續(xù)盈利次數(shù)13.00次
最大盈利率2220.51%最大虧損率51.20%


“大亨工作室”賬戶自2014年3月28日在七禾網(wǎng)程序化排行榜注冊并開始交易,截至2016年10月26日交易周期為943天,該賬戶初始資金40494.52元,截止到2016年10月26日,賬戶權(quán)益為360163.49元,賬戶有出入金,累計凈利潤436747.91元。 


從表格中可以得知,該賬戶的最大虧損率達(dá)到了51.20%,汪先生表示,這個最大回撤發(fā)生在2015年的1-3月,那時候交易策略開始不適合行情,3月底時及時修改更換新策略,止住了繼續(xù)回撤。再加上當(dāng)時團隊還不成熟,面對大幅回撤還沒較好的應(yīng)對措施,不過現(xiàn)在他們已經(jīng)解決好出現(xiàn)這種大幅回撤的情況了。目前,汪先生和團隊對單個品種實行不少于20種的交易策略,這些策略由不同的交易性格和特點組成,能相對提升系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力,同時采用多品種多策略的整合盡量使資金曲線更平滑。


【大亨工作室】累積凈值曲線圖    




從“大亨工作室”賬戶的累積凈值曲線圖可以看出,該賬戶凈值曲線呈震蕩上升走勢,有幾波較為明顯的直線拉升。  


【大亨工作室】期貨品種投資結(jié)構(gòu) 



從“大亨工作室”賬戶的成交偏好圖可以看出,該賬戶主要做螺紋鋼,也有少量交易豆粕、PTA、橡膠等品種。對于汪先生來說,螺紋鋼目前趨勢明顯,震蕩期比較少,而且最主要的是螺紋鋼交易活躍,這樣大成交量的品種自然很受他的歡迎。


【大亨工作室】每日倉位曲線圖






從“大亨工作室”賬戶的每日倉位曲線圖可以看出,該賬戶的倉位有高有低,高時接近滿倉,低時不足10%成倉。據(jù)汪先生表示,在他的交易系統(tǒng)里,有部分倉位是做日內(nèi)短趨勢,所以很多時候收盤的持倉比例不會太高,這樣相對的降低了隔夜持倉可能發(fā)生的系統(tǒng)性風(fēng)險。     


【大亨工作室】每月盈虧柱狀圖    




“大亨工作室”賬戶從2014年3月28日展示至今,共交易了32個月,盈利22個月,虧損10個月。在盈利的22個月中,其中2016年3月份的盈利是最好的。


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責(zé)任編輯:唐正璐

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