短期期債受制套利盤：首創(chuàng)期貨8月19日早報

國債期貨上個交易日高位走低，雖收復(fù)一些水平，但收盤仍然下跌，三個合約總計成交略超2000手。從價差上來看，近月合約和次月合約的價差接近0.5元，次月合約和遠(yuǎn)月合約的價差有0.44元，相較于上個交易日變化不大。

資金方面，周一銀行間資金市場幾乎出現(xiàn)全面下行，僅有R4M資金利率加權(quán)水平超過5%的水平，其他期限利率較好，其中14天以內(nèi)資金低于4%以下水平，隔夜資金加權(quán)水平更是低于3%，短期資金仍然維持寬松。

交易策略上方面，周一公布的70個大中城市新建商品住房數(shù)據(jù)和FDI數(shù)據(jù)表現(xiàn)并不是非常理想，但非金融類對外投資數(shù)據(jù)略好。從CTD券的IRR數(shù)據(jù)來看，近期期債或仍然受到套利盤壓力。

責(zé)任編輯：李婷

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