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孟慶新:短線測方向,長線拿單子,盈利兩千萬!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-10-30 11:14:29 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

孟慶新


河南人,現(xiàn)居鄭州,進(jìn)入期貨市場五年,在交易中主要用短線測方向,長線拿單子。技術(shù)分析加量化交易系統(tǒng)工具輔助交易,主觀與量化相結(jié)合,目前擁有三套經(jīng)過市場檢驗(yàn)的量化交易系統(tǒng),已投放市場商業(yè)化。


精彩觀點(diǎn):

只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩(wěn)定賺錢的工具。

一套好的交易系統(tǒng)也不是一直在賺錢的。

市場是沒有方向的。

一成不變的程序在任何行情下都賺錢的話,可能也是有問題的。

現(xiàn)在技術(shù)指標(biāo)都是滯后的,如果完全量化的話,可能效果也并不好。

有時(shí)候在風(fēng)險(xiǎn)很大時(shí),(我們)也會進(jìn)行加倉。因?yàn)樵谖覀兊南到y(tǒng)測試中,提示來回的信號達(dá)到我們的邊界之后,有可能會出現(xiàn)反轉(zhuǎn),這時(shí)候就會加倉。

為了平倉,滑點(diǎn)的影響其實(shí)也是一種成本。

在時(shí)效性和靈活性上,我更看重靈活性。

我們用短線去測試方向,其實(shí)就是將風(fēng)險(xiǎn)切割成了100份甚至1000份,然后一份一份去試。試完之后,如果勝率變大的話,加重倉位去做長線。

我們在測試方向的時(shí)候,會用活躍的品種進(jìn)行測試。但在長期持有的單子上,主要會持有次主力合約。

虧損也是做交易的一部分。

我個(gè)人認(rèn)為,股票可能到年底或者明年上半年會慢慢走出去。

基建這一塊,可能未來行情不會太暴利,但可以讓人慢慢獲利。

期貨市場跟賭博差不多,(不同的是)我們可以在期貨市場中熬出來,但是在賭場中熬可能結(jié)果就是傾家蕩產(chǎn)。


七禾網(wǎng)1、孟慶新先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您在做期貨之前,從事的是外匯量化交易工作,您最初是如何接觸到外匯交易的?為什么會先選擇外盤市場?


孟慶新:我在念書的時(shí)候?qū)W的是機(jī)械,后來轉(zhuǎn)行做了金融確實(shí)跨度也比較大。主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我本人對金融這方面就比較感興趣。學(xué)機(jī)械這一塊兒的話,一般畢業(yè)以后都是進(jìn)工廠,我不太想去,就想著找一個(gè)自己感興趣的工作,就這樣進(jìn)入了金融行業(yè)。我在2010年剛畢業(yè)的時(shí)候,就進(jìn)了一家公司做實(shí)習(xí),在工作的過程中,接觸到了外匯量化交易,于是就順勢開始了外匯量化交易的工作。



七禾網(wǎng)2、又是什么原因使您最終決定專注于國內(nèi)期貨市場?就您看來,國內(nèi)外市場最大的區(qū)別是什么?


孟慶新:畢竟外匯這一塊的資金量不是很大,所以我后來就開始做期貨方面的量化。在轉(zhuǎn)型過程中確實(shí)也遇到過一些困難,比如時(shí)間上的限制。因?yàn)閲H盤是24小時(shí)的,國內(nèi)只有4個(gè)小時(shí),在行情上和國際市場也不太連續(xù)。我們當(dāng)時(shí)的程序化是基于MT4開發(fā)的,屬于24小時(shí)運(yùn)行的狀態(tài)。應(yīng)用到國內(nèi)市場以后,會出現(xiàn)停盤后再開盤跳空的情況。為了解決這一問題,我們后面開始慢慢以做長線為主,時(shí)間久了,這就逐漸適應(yīng)了。


國內(nèi)外市場最大的區(qū)別就在于市場的連續(xù)性與否。



七禾網(wǎng)3、您在期貨市場摸爬滾打五年,想必也經(jīng)歷過大賺大虧,請談?wù)勀∠笞钌羁痰拇筚嵑痛筇澖?jīng)歷,您又從中總結(jié)了哪些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?


孟慶新:虧的階段主要集中在剛開始從事這個(gè)行業(yè)的時(shí)候。當(dāng)時(shí)外匯市場比較靈活,但到了國內(nèi)市場,由于止損、止盈以及滑點(diǎn)等各方面的問題,造成了較大的虧損。不過還好,虧損還是在可控范圍之內(nèi)的,只是來的快了一點(diǎn)。大賺的經(jīng)歷也有,但是太暴利的行情現(xiàn)在市場也不會太多。國內(nèi)的杠桿可能沒有國際市場上高,所以也談不上大賺。


在虧虧賺賺中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):要敬畏市場。



七禾網(wǎng)4、您目前主觀交易和量化交易均有在參與,兩者在您的交易中分別占據(jù)著怎樣的位置?


孟慶新:我們大部分都是程序化在交易,而在品種選擇、隔夜的倉位設(shè)置以及風(fēng)險(xiǎn)控制上,主要由主觀在做?,F(xiàn)在程序化只是我們用來輔助的一個(gè)工具,在出現(xiàn)信號以后我們會人工干預(yù)一下。所以,從嚴(yán)格意義上來說,我們還是以主觀交易為主的,只不過是通過程序化在運(yùn)行。當(dāng)程序化指標(biāo)和主觀意愿出現(xiàn)分歧的時(shí)候,我們會進(jìn)行人工干預(yù)。



七禾網(wǎng)5、有人說,量化交易與暴利無緣,這是否意味著選擇了量化交易就間接拒絕了賺大錢的機(jī)會?


孟慶新:我個(gè)人感覺應(yīng)該不會,只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩(wěn)定賺錢的工具。可能在極端行情中,程序的轉(zhuǎn)換會慢一點(diǎn),反應(yīng)沒有人工反應(yīng)快。因?yàn)檫@畢竟是程序化,只是機(jī)械的執(zhí)行策略而已。



七禾網(wǎng)6、程序化交易實(shí)現(xiàn)盈利的前提是擁有一套好的交易系統(tǒng),您覺得一套好的交易系統(tǒng)應(yīng)該包含哪些方面?


孟慶新:程序化要盈利的前提是擁有一套好的交易系統(tǒng),但這套系統(tǒng)一定是要隨著市場的變化隨時(shí)修正的,而不能一成不變。一套好的交易系統(tǒng)也不是一直在賺錢的。在控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,能夠按照你的程序去執(zhí)行,這樣才是一個(gè)比較好的策略。雖然會滯后一點(diǎn),但至少能把風(fēng)險(xiǎn)降低到你的承受范圍之內(nèi)。也沒有說必須要具備某幾個(gè)點(diǎn),最關(guān)鍵的還是要能夠隨著市場的變化而變化。我們的程序化,作用主要有:一,將風(fēng)險(xiǎn)量化;二,代替人工下單。在我們大有的框架下,讓它自己運(yùn)行,然后定期在人工干預(yù)下進(jìn)行修正。當(dāng)然,每一次修正也并不一定都是正確的,但起碼我能將風(fēng)險(xiǎn)控制到可控的范圍內(nèi)。



七禾網(wǎng)7、您目前有三套量化交易系統(tǒng),歷史表現(xiàn)如何?它們各自具有哪些特點(diǎn)?又分別適用于什么行情?


孟慶新:我們自己認(rèn)為,市場是沒有方向的。但是我們在用小的倉位去不斷試方向,而在測試的過程中,來來回回就會有賺有虧。但是試出方向之后,我們會加長持倉時(shí)間。所以我們的虧損主要來自于來回測試市場方向的過程中。但是,假設(shè)我們將風(fēng)險(xiǎn)切割成100份、1000份,然后一份一份去做,這樣都是在我們風(fēng)控的參考范圍內(nèi)。


三套系統(tǒng)的特點(diǎn):第一套主要用來測試方向。單子的周期比較短,交易時(shí)間和持倉時(shí)間也比較短,可能會頻繁出現(xiàn)止盈或止損的情況。一旦試出了方向,就會用第二套系統(tǒng)進(jìn)行加倉,持倉時(shí)間也會比較長,主要拿長線的單子。第三套系統(tǒng)主要在于風(fēng)控,在我的持倉過程中,有可能我的止損會不斷往上移動,也就是所謂的移動止損。然后再加上一個(gè)移動加倉。這三套系統(tǒng)之間是相互聯(lián)系,互有關(guān)聯(lián)的。我們的系統(tǒng)沒有完全獨(dú)立的。


責(zé)任編輯:李燁
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