周二,大盤單邊下行,金融科技等近期活躍板塊走弱,權(quán)重題材同步走弱拖累指數(shù)。截至收盤,上證指數(shù)跌1.74%,失守3000點(diǎn),深成指同步下挫1.97%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.12%。兩市成交金額5859億元,較上一交易日小幅放大。北向資金全天凈流出5.19億元,結(jié)束連續(xù)12日凈流入。三大指數(shù)同步調(diào)整,上證50指數(shù)跌1.52%,中證500指數(shù)跌2.09%。期指表現(xiàn)較弱,IF、IH近月合約升水轉(zhuǎn)為貼水,遠(yuǎn)月合約跌幅更大貼水?dāng)U大。期權(quán)方面,標(biāo)的資產(chǎn)50ETF下跌1.55%收于2.987,平值期權(quán)隱含波動率先升后降,總體呈現(xiàn)回落態(tài)勢。 期權(quán)市場成交量大幅增加,持倉量小幅上行。當(dāng)日期權(quán)總持倉443.17萬張,較上一交易日小幅增加5.62萬張。其中,認(rèn)購合約持倉236.31萬張,較上一交易日增加13.58萬張,認(rèn)沽合約持倉206.85萬張,減少7.96萬張。持倉量PCR值0.88,較前一日大幅下行。成交量方面,當(dāng)日全市場合計成交329.93萬張,較上一交易日大幅增長44%。其中,認(rèn)購期權(quán)成交182.95萬張,增加51.73萬張,認(rèn)沽合約總成交146.97萬張,增加48.46萬張。日成交量PCR值0.8,小幅上行。 圖為當(dāng)月平值期權(quán)隱含波動率 當(dāng)月合約成交量大幅增加72.98萬張。其中認(rèn)購增加35.96萬張,認(rèn)沽增加37.02萬張。當(dāng)月合約持倉量減少8.5萬張,其中認(rèn)購增持3.63萬張,認(rèn)沽減持12.14萬張。從當(dāng)月合約持倉結(jié)構(gòu)看,認(rèn)購在2.85及以下實值價位小幅減持,而在3.00至3.10價位增持近8.18萬張,在3.20至3.40價位減持近5.94萬張。認(rèn)沽整體減持為主,在3.00至3.30虛值價位減持8.01萬張。整體看,市場情緒趨于謹(jǐn)慎。 經(jīng)歷了前期的持續(xù)上行以及下跌之后,市場整體預(yù)計將維持窄幅振蕩格局。目前當(dāng)月平值認(rèn)購隱含波動率16.31%,認(rèn)沽15.41%。30日歷史波動率小幅上行,達(dá)到15.89%。從當(dāng)月合約波動率微笑曲線看,認(rèn)購及認(rèn)沽隱含波動率區(qū)間擴(kuò)大,平值附近認(rèn)購隱含波動率小幅超越認(rèn)沽隱含波動率。 ?綜合來看,市場情緒趨于謹(jǐn)慎,50ETF期權(quán)當(dāng)月合約認(rèn)購在3.00至3.10價位增持近8.18萬,而在3.20至3.40價位減持近5.94萬張,平值隱含波動率處于較低區(qū)間,市場對于后市有窄幅振蕩預(yù)期,建議投資者離場觀望。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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