近日，上海期貨交易所（下稱上期所）通報(bào)了2021年前三季度監(jiān)管情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上期所共處理異常交易行為954起，對(duì)9起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，對(duì)14起案件29名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分。上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，下一步將嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易、防范交割月合約風(fēng)險(xiǎn)，保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

處理異常交易行為954起

圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)任務(wù)，今年以來(lái)上期所持續(xù)加強(qiáng)一線監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。在維護(hù)市場(chǎng)交易秩序和價(jià)格形成機(jī)制方面，上期所全面落實(shí)“零容忍”要求，維護(hù)價(jià)格形成的合理、有效，保證市場(chǎng)有序運(yùn)行。今年前三季度共處理異常交易行為954起（其中自成交262起，頻繁報(bào)撤單654起，大額報(bào)撤單23起，實(shí)際控制賬戶超倉(cāng)15起），對(duì)39名客戶采取限制開倉(cāng)的監(jiān)管措施。

在保證市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和規(guī)范投資者行為方面，上期所持續(xù)對(duì)交易行為和穿透式監(jiān)管數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)未主動(dòng)申報(bào)實(shí)控的客戶加大自律監(jiān)管的力度。今年前三季度對(duì)178組615個(gè)客戶發(fā)起實(shí)控賬戶協(xié)查，對(duì)不如實(shí)申報(bào)實(shí)控的15名客戶進(jìn)行書面警示。

在打擊違規(guī)行為方面，今年前三季度上期所對(duì)76起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行排查并采取自律監(jiān)管措施，對(duì)9起涉嫌違規(guī)線索立案調(diào)查，1起違法線索移交證監(jiān)會(huì)，配合受害方將3起涉嫌利益輸送違法線索移送司法機(jī)關(guān)，對(duì)14起案件29名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分。

嚴(yán)查期權(quán)及交割月違規(guī)交易

上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)前期監(jiān)管中市場(chǎng)呈現(xiàn)的特征，近期將重點(diǎn)對(duì)兩方面加強(qiáng)監(jiān)管。

一是嚴(yán)查期權(quán)合約違規(guī)交易。監(jiān)查發(fā)現(xiàn)，因?yàn)椴糠制跈?quán)合約存在流動(dòng)性有限、買賣報(bào)單價(jià)差較大等特點(diǎn)，近期很多違規(guī)交易都集中在期權(quán)品種上，今年前三季度已有7起涉嫌在期權(quán)合約上的違規(guī)交易線索。面對(duì)期權(quán)合約上違規(guī)交易的多發(fā)態(tài)勢(shì)，上期所將嚴(yán)厲查處和重點(diǎn)打擊，對(duì)相關(guān)的違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查并采取自律監(jiān)管措施，如果涉及違法犯罪行為，則會(huì)按照流程進(jìn)行行政或司法移送。

二是防范交割月合約風(fēng)險(xiǎn)。期貨市場(chǎng)的交割機(jī)制是穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障，日常監(jiān)管中，上期所密切監(jiān)測(cè)監(jiān)控交割月合約的價(jià)格波動(dòng)、期現(xiàn)基差偏離以及客戶交割違約風(fēng)險(xiǎn)，特別對(duì)在臨近交割月或者交割月涉嫌市場(chǎng)操縱的行為，交易所將保持“零容忍”的高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。上述負(fù)責(zé)人還提醒，會(huì)員應(yīng)高度關(guān)注法人客戶的交割違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于未做好交割準(zhǔn)備的客戶，應(yīng)在最后交易日前平倉(cāng)，避免發(fā)生交割違約。