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卓越均線:做一個(gè)有思想的交易者,一根均線交易足矣

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-06-06 20:34:01 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)14、您近期去美國參觀了美國的量化投資公司,您認(rèn)為美國的量化交易思路和方式,和國內(nèi)相比主要有哪些區(qū)別?


卓越均線:美國那邊做得比我們更專業(yè)、更具象、更精細(xì),他們把量化已經(jīng)變成了模塊化,首先會(huì)自動(dòng)從N個(gè)策略庫里面挑選出一個(gè)適合這個(gè)品種的策略,接著開始選品種,之后分配頭寸,然后進(jìn)行實(shí)盤交易,期間開始盤中檢測,最后還有平倉的反饋,這些都是模塊化的,而且是可以聲控的。



七禾網(wǎng)15、您近期去美國,同時(shí)也參加了巴菲特2017年股東大會(huì),您認(rèn)為巴菲特的理念當(dāng)中,是否有一些是可以被程序化交易借鑒的?


卓越均線:巴菲特價(jià)值投資的理念,我認(rèn)為他是尋找一個(gè)投資的確定性機(jī)會(huì),他的這個(gè)確定性的概念更宏觀,他選股票要選到一個(gè)行業(yè)的龍頭,然后這個(gè)公司要有足夠的競爭力,在這個(gè)行業(yè)里面占有絕對(duì)的份額。價(jià)值是會(huì)影響價(jià)格的,那如何來把價(jià)值挖掘出來?那就是用巴菲特的那一套方法。對(duì)于我們程序化交易來說,讓我更加堅(jiān)信了尋找確定性、剝離隨機(jī)性的這套理論。任何一套策略、任何一個(gè)理念,都不可能適應(yīng)所有行情,但是如果可以尋找到具備確定性機(jī)會(huì)的一套策略,那它長期來看一定是賺錢的。



七禾網(wǎng)16、您經(jīng)常不惜花費(fèi)“重金”和時(shí)間去參加各種培訓(xùn)活動(dòng),您是怎樣看待學(xué)習(xí)能力在生活和交易中的作用的?


卓越均線:任何人做任何事都離不開學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)就是開拓視野,和比我們做得好的人或者我們這個(gè)行業(yè)里面的人交流,像我們做程序化交易的,往往一個(gè)思想就價(jià)值百萬。所以我認(rèn)為,只要對(duì)我們有開拓性的思維,花費(fèi)再多都不是重金,我都是覺得非常樂意的,而我就是因?yàn)橛羞@樣的一種態(tài)度,不斷地去參加一些交流或者培訓(xùn)活動(dòng),所以才能夠有今天,所以我覺得未來學(xué)習(xí)的這種態(tài)度還是要繼續(xù)保留,也就是活到老學(xué)到老。



七禾網(wǎng)17、您有很多做程序化交易做得比較好的朋友,您認(rèn)為在他們身上有哪些共同的優(yōu)秀品質(zhì)?


卓越均線:我身邊做程序化交易做得好的朋友,他們并不是說特別聰明,也沒有太多的與眾不同之處,他們最大的共同特點(diǎn)就是,比較相信自己的策略,然后會(huì)客觀地分析,絕不會(huì)陷入盲目的樂觀狀態(tài),然后在行情不好的時(shí)候,或者策略表現(xiàn)不好的時(shí)候,他還能跟平時(shí)一樣坦然,所以他們賺錢跟虧錢時(shí)的心理狀態(tài)是基本一致的,也就是一致性交易的概念,承擔(dān)看得懂的虧損,賺到自己能賺到的錢,我覺得這個(gè)品質(zhì)是很重要的。



七禾網(wǎng)18、在交易方面,您主張大道至簡的投資理念,但也有人認(rèn)為,簡單的策略通常表現(xiàn)不會(huì)太好,對(duì)此您怎么看?


卓越均線:大道至簡就是我剛才說的,先要有思想,然后再用簡單的策略表達(dá)出來,經(jīng)過了我們的測試和優(yōu)化,回到實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中,我們?cè)偻ㄟ^盤后作業(yè)把它反饋到我們的每一天當(dāng)中去,我認(rèn)為這是一個(gè)完整的體系,通過這樣的一個(gè)體系去做多品種、多周期的策略。簡單的策略往往表現(xiàn)不會(huì)太好這個(gè)觀點(diǎn)我認(rèn)同,但它也可能是正期望的系統(tǒng),而且往往越簡單的策略,它的時(shí)效性就越久,它失效的風(fēng)險(xiǎn)就越低,所以在回撤的過程中,安全度會(huì)更高一些。如果把策略做復(fù)雜了,那就進(jìn)入一個(gè)尋找圣杯的路途了,我認(rèn)為這是做程序化交易最大的一條不歸路,所以我是用我的思想在做程序化交易,而不是用一些指標(biāo)做交易,這是我的大道至簡的投資理念。



七禾網(wǎng)19、您也是一位德州撲克愛好者,您認(rèn)為德州和交易之間,有哪些相同點(diǎn)和不同點(diǎn)?在打德州撲克時(shí),您是否也會(huì)用到一些程序化交易的思想?


卓越均線:我認(rèn)為德州撲克和交易是非常像的,而且德州在我們交易圈里也非?;稹4虻轮菪枰氖羌记?,交易也一樣需要技巧;德州需要的是勇氣或者資金管理,那交易也同樣要;德州有的時(shí)候需要運(yùn)氣,哪怕你拿到的是AA,也未必能夠拿下這一局,交易也一樣需要運(yùn)氣。但如果我們把交易拉長時(shí)間來看,那運(yùn)氣的成分就會(huì)很小,技巧和技術(shù)的成分就會(huì)很高。在打德州的過程中,我也時(shí)刻記住這些交易的理念,交易中我會(huì)從思想著手,比如思考交易規(guī)則,德州也有它的規(guī)則,那我們也可以從規(guī)則上面去想,怎么打好每一局。程序化交易的思想沒有太多能運(yùn)用在德州上,交易是大眾化的,它研究的是大眾的心理,但德州只有你的幾個(gè)對(duì)手,你需要研究對(duì)手的特點(diǎn)和心理,所以就不能完全用量化的方式去做。



七禾網(wǎng)20、您作為策略提供者參與了七禾軟件冠軍侯,免費(fèi)曬單給朋友們看。您會(huì)不會(huì)擔(dān)心您的交易方法被他人模仿,從而造成策略失效?


卓越均線:我不擔(dān)心這個(gè)問題,首先,如果只是簡單地模仿,那他在回撤的過程中沒辦法堅(jiān)持;第二,因?yàn)楸旧砭褪?strong>免費(fèi)曬單給大家看,也是希望一些迷茫的交易者或者初級(jí)的交易者,可以實(shí)時(shí)地看到我們的一些真實(shí)的做法,也希望給他們帶來一些新的啟發(fā),但這套做法是不可能每天、每個(gè)月或每年都賺錢。策略失效的問題我認(rèn)為也不會(huì)存在,因?yàn)槊總€(gè)人的性格不一樣,他對(duì)策略風(fēng)險(xiǎn)回撤的承受能力不一樣的,而且我的策略周期非常大,不會(huì)存在策略失效的問題。



七禾網(wǎng)21、您認(rèn)為利人利己的事情要多做,您免費(fèi)曬單給朋友們看,是否符合這一理念?交易上的分享能否促進(jìn)您個(gè)人交易水平的提高?


卓越均線:免費(fèi)曬單也是希望給這個(gè)行業(yè)的初級(jí)交易員以及其他同行看,這個(gè)當(dāng)然是利人利己的。至于促進(jìn)自己的個(gè)人水平的提高,我覺得最主要體現(xiàn)在,有了免費(fèi)曬單以后,我每一單成交的時(shí)候,手機(jī)都能夠及時(shí)發(fā)出提醒,這倒對(duì)我監(jiān)控信號(hào)有非常好的幫助。



七禾網(wǎng)22、您做程序化交易有快八年時(shí)間了,取得的收益也比較優(yōu)秀,請(qǐng)您談?wù)勎磥淼耐顿Y規(guī)劃,是否會(huì)往資管的方向去發(fā)展?


卓越均線:做程序化交易一開始我就給自己定了每年平均年化30%收益率的目標(biāo),從這幾年來看也都實(shí)現(xiàn)了,那未來我也一樣會(huì)把會(huì)把平均每年年化30%收益率作為自己的投資目標(biāo)。目前我已經(jīng)開始做資管資金了。



七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)!


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傅旭鵬對(duì)話整理

2017-5-13


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