七禾網(wǎng)6、您同時(shí)交易30多個(gè)品種，請(qǐng)問一個(gè)品種需要達(dá)到什么條件，您會(huì)把它加入到交易范圍？您在每個(gè)品種上的資金是如何分配的？

卓越均線：我選品種的條件基本上就一個(gè)——流動(dòng)性，就是該品種的指數(shù)合約當(dāng)日持倉量在5萬手以上。為什么要同時(shí)交易這么多品種？因?yàn)橐銐蚍稚ⅲ茏龅钠贩N我盡量不去排斥。我在每個(gè)品種上面的資金都是等權(quán)分配的，以品種的價(jià)值量來計(jì)算，舉例來說，每個(gè)品種以10萬的價(jià)值量來算出它的頭寸和手?jǐn)?shù)，所有的品種都是用相同的方式做，盡量做到至簡(jiǎn)，然后不要有太多的人為的因素在里面。

七禾網(wǎng)7、在您的交易品種當(dāng)中，有個(gè)別品種虧損較大，您是否會(huì)考慮把這些品種從交易范圍中剔除？

卓越均線：我最近剔除了兩個(gè)品種——玻璃和雞蛋，玻璃的整個(gè)測(cè)試報(bào)告不是特別好，最近也是賺了錢以后再停掉的，至于雞蛋的話，因?yàn)槲沂且灾笖?shù)合約為準(zhǔn)交易的，但雞蛋各個(gè)合約之間走勢(shì)分化特別大，所以就把它剔除了。這其中基本上也沒有什么特別的標(biāo)準(zhǔn)，主要是看，第一，交易規(guī)則有沒有改變，這個(gè)品種會(huì)不會(huì)因?yàn)榻灰滓?guī)則產(chǎn)生不出大行情來。第二，它是不是一個(gè)不規(guī)范的、完全的新興品種，就像雞蛋一樣，合約跟合約之間有的漲很多，有的跌很多，這個(gè)品種就把它剔除。

七禾網(wǎng)8、通常做程序化交易倉位會(huì)相對(duì)輕一些，但是您有時(shí)倉位比較高，會(huì)達(dá)到70%以上的倉位，請(qǐng)問您做程序化交易敢于重倉的原因是什么？

卓越均線：第一，我的倉位并沒有達(dá)到70%那么高，因?yàn)槊刻焓毡P后會(huì)出金，所以看到的倉位比較高。第二，我的倉位會(huì)比做的品種少一點(diǎn)的程序化交易相對(duì)高一些，因?yàn)槲移贩N足夠多，足夠分散，策略也有兩個(gè)周期，相當(dāng)于是同時(shí)有60多個(gè)交易的方式在做，所以把它打散完以后，就能夠提高資金使用率。也就是說組合到一定程度的時(shí)候，我們的資金使用率就上去了，因?yàn)?strong>組合最大的優(yōu)勢(shì)在于，回撤是相互抵消的，但盈利是相加的，所以能夠提高資金使用率。

七禾網(wǎng)9、目前您是用一套策略來交易所有品種的，未來您是否會(huì)開發(fā)更多的策略來進(jìn)行交易？

卓越均線：肯定要開發(fā)的，我目前用的這個(gè)策略是根據(jù)商品的供求開發(fā)的，是一個(gè)趨勢(shì)類策略，如果我接下來開發(fā)第二套策略的話，我一定會(huì)考慮要和現(xiàn)有的策略有異構(gòu)，不能在趨勢(shì)策略上面去做開發(fā)，這樣的話也還不如就一套策略。所以未來開發(fā)策略我會(huì)首先考慮異構(gòu)，再來考慮邏輯，再者策略是不是有相對(duì)優(yōu)秀的表現(xiàn)？是否跟現(xiàn)有的策略能形成比較好的互補(bǔ)？這個(gè)是我未來開發(fā)策略的一個(gè)主要的思想。

七禾網(wǎng)10、您認(rèn)為一個(gè)策略要達(dá)到哪些要求，才可以作為實(shí)盤策略進(jìn)行交易？

卓越均線：首先要考慮是不是有思想，也就是邏輯是不是夠清楚，然后前后的編程語句是不是通暢，要沒有未來函數(shù)。也就是先有思想，再有指標(biāo)，之后再有信號(hào)，然后再測(cè)試，測(cè)試完以后再做組合報(bào)告，再重新檢查后做相應(yīng)的優(yōu)化，優(yōu)化了以后，如果覺得這個(gè)策略是優(yōu)秀的，那就可以進(jìn)行少量的模擬或?qū)嵄P。

七禾網(wǎng)11、有人表示，做量化交易盤后作業(yè)很重要，您是否認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)？您是否會(huì)每天做盤后作業(yè)？

卓越均線：我認(rèn)為寫策略應(yīng)該是自上而下，就是先有思想，再有指標(biāo)，然后有信號(hào)。但是當(dāng)這個(gè)策略在實(shí)盤的過程中，我認(rèn)為要自下而上檢討，對(duì)這個(gè)策略每天的實(shí)盤表現(xiàn)，我們收盤以后要做收盤作業(yè)，我認(rèn)為這是非常重要的一點(diǎn)。我們每天自我總結(jié)和反省，也能夠看到我們這個(gè)策略在實(shí)盤中的表現(xiàn)，比如模擬的過程中、測(cè)試的時(shí)候滑點(diǎn)的設(shè)置，跟實(shí)盤過程中的實(shí)際滑點(diǎn)是不是符合？然后發(fā)出來的信號(hào)跟實(shí)際成交的信號(hào)是不是一致？還有一點(diǎn)，當(dāng)你每一天在做收盤作業(yè)的過程中，你可能就會(huì)有改善這個(gè)策略的思想，因?yàn)槟忝刻於荚跈z討自己。這就相當(dāng)于在打一場(chǎng)戰(zhàn)役，將軍發(fā)布命令，往下一級(jí)級(jí)地傳達(dá)到前線的士兵，士兵殺敵完以后，必須要有一個(gè)反饋，再一級(jí)級(jí)地把前方的戰(zhàn)況反饋上來，那這個(gè)將軍根據(jù)前方戰(zhàn)況再做調(diào)整和指揮。我覺得量化交易就應(yīng)該要這樣，策略的思想來源于實(shí)盤的盤后作業(yè)的檢討，我們不斷地做盤后作業(yè)，才能發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的確定性機(jī)會(huì)在哪里。

七禾網(wǎng)12、國內(nèi)程序化交易發(fā)展迅速，有越來越多的人參與到程序化交易中來，您是如何看待程序化交易在國內(nèi)的發(fā)展前景的？

卓越均線：我覺得國內(nèi)的程序化交易，第一是會(huì)越走越專業(yè)，在這個(gè)市場(chǎng)里面也會(huì)有越來越多的適合程序化交易的人，在這個(gè)市場(chǎng)中長(zhǎng)期生存。但是程序化交易跟手工交易一樣，有大量的做程序化交易的人同樣也會(huì)被淘汰，其中根本原因是他沒有把程序化融入到自己的交易行為跟信念當(dāng)中，所以未來的程序化一定是越來越專業(yè)、越來越精細(xì)的，它同樣也是只屬于少數(shù)者賺錢的行業(yè)，不可能每個(gè)做程序化交易的人都賺錢。所以我們要讓程序化變成自己的信念，潛意識(shí)告訴自己這是確定性特征下面的一套策略，這樣在回撤的過程中我們才不會(huì)自亂陣腳。

七禾網(wǎng)13、您認(rèn)為一個(gè)剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的新手，如果想學(xué)習(xí)做程序化，應(yīng)該從哪些方面入手？應(yīng)該樹立哪些理念？

卓越均線：我覺得一個(gè)新手首先要了解市場(chǎng)規(guī)則，搞清楚什么是期貨，什么是程序化，然后一定要先從模擬賬戶或者實(shí)盤小賬戶做起，因?yàn)橹挥腥ツM或用實(shí)盤小賬戶操作過了，去體驗(yàn)了這個(gè)市場(chǎng)，你才知道這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)不是想象中那么容易賺錢。同時(shí)也應(yīng)該多去翻閱一些經(jīng)典的書籍，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)這么發(fā)達(dá)，有很多網(wǎng)站比如七禾網(wǎng)，里面有非常多的正確的交易思想可以去學(xué)習(xí)，我覺得新手都應(yīng)該要去了解這些。了解到一定程度之后，你要找到一個(gè)適合自己的方法，交易賺錢的方法不僅僅只有一種，但是要找到適合自己的方法，不要去找所謂最賺錢的方法，如果不適合自己也沒用。