端午假期前一周，國內(nèi)A股市場呈現(xiàn)單邊下行走勢，上證指數(shù)經(jīng)過持續(xù)近兩周的反彈之后再度轉(zhuǎn)跌，并跌破3200點整數(shù)關(guān)口，收報3197.9點。同時期指四個品種全部回落，其中IM及IC相對抗跌，主力合約分別下跌2.11%和2.69%，IF及IH均大幅下挫，主力合約跌幅分別為3.13和4.1%?；罘矫?，由于期指走勢略強于現(xiàn)指，各品種期貨貼水均有所收窄，截至上周三，IF、IH、IC及IM主力合約分別貼水30.2、28.7、11.6及23.2點。

量能方面，雖然臨近端午假期，但交割影響減退后，上周期指持倉明顯回升，四個品種當周共計增倉22262手至80萬手之上。同時，期指各品種持倉變化不一，其中IF繼續(xù)減倉266手，持倉降至202407手；IH增倉3438手，持倉升至139393手；IC增倉11457手，持倉升至291561手；IM增倉7633手，持倉升至171421手。

持倉方面，期指各品種前20席位持倉（下稱主力） 增減各異。具體說來，IF多頭主力持倉微增5手，空頭主力減倉725手，凈空持倉降至32472手；IH多頭主力減倉529手，空頭主力增倉684手，凈空持倉升至26444手；IC多頭主力增倉8724手，空頭主力增倉6468手，凈空持倉降至5109手；IM多頭主力增倉5782手，空頭主力增倉3577手，凈空持倉降至5523手。

具體席位方面，上周IF多數(shù)席位持倉較前一周出現(xiàn)明顯變化。多頭方面，中信建投席位多頭增倉319手，凈多持倉升至2365手；光大期貨席位多頭增倉210手，凈多持倉升至2161手；南華期貨席位多頭減倉199手至3223手?？疹^方面，廣發(fā)期貨席位空頭增倉533手，凈空持倉升至近一萬手；中金期貨席位空頭增倉554手至8316手；上海東證席位空頭減倉1466手，凈空持倉降至1804手。

總體來說，雖然有端午假期因素影響，但伴隨上周指數(shù)波動顯著增大，期指持倉繼續(xù)上升，同時IC及IM主力增倉態(tài)勢明顯。整體來看，市場空頭氛圍較濃，預計端午節(jié)后期指將繼續(xù)下挫。