隨著期貨公司備戰(zhàn)資管業(yè)務的推進，策略研究與策略運行的技術(shù)平臺支持，成為期貨公司資管部門或策略部門正在努力建設(shè)和優(yōu)化的重要工作，尤其是初期以推出量化對沖策略為主的期貨公司。

作為首批拿到期貨資管牌照的期貨公司之一，上周五，中證期貨總經(jīng)理嚴金明率領(lǐng)策略和研究團隊接受了一家技術(shù)公司高管的路演。他表示，公司在量化研究上已經(jīng)做了大量準備，也自主建立了量化投資技術(shù)平臺上的很多模塊，但是與市場需求之間還有差距，下一步量化策略研究不僅要為經(jīng)紀業(yè)務服務，還要為資管業(yè)務服務。嚴金明稱，這家技術(shù)公司趕在了公司“最需要”的時候前來交流。

首批資管牌照的放行，吹響了期貨行業(yè)資管業(yè)務的“集結(jié)號”。市場巨大的理財需求以及市場對沖理念的逐步形成，都將給在資管上有所準備的期貨公司帶來發(fā)展機會。

一家小型期貨公司負責人對期貨日報記者表示，在經(jīng)紀業(yè)務上，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)強者恒強的局面，給小型期貨公司發(fā)展的機會并不多，資產(chǎn)管理有望成為公司業(yè)務的突破口。

鴻海期貨是深圳的一家民營背景的期貨公司，在期貨資產(chǎn)管理上做了大量研究和投入。“公司今年年初從研發(fā)部門獨立出來一個金融量化工程部，專門從事量化套利策略的研究，并投入了近200萬元的資金，為未來資管業(yè)務做技術(shù)系統(tǒng)和研發(fā)上的升級?！兵櫤Ｆ谪浛偨?jīng)理陶曉峰表示。據(jù)了解，該公司研發(fā)的量化套利策略在股東控股的投資公司經(jīng)過三個多月實盤運行，目前實現(xiàn)盈利15%，回撤在5%以內(nèi)。今年期貨市場很多品種之間的價差都出現(xiàn)了歷史最大價差不收窄的情況，這導致很多套利策略的虧損，而上述策略能取得這樣業(yè)績已經(jīng)非常不錯了。

陶曉峰告訴記者，公司非常重視技術(shù)平臺建設(shè)，光是對比考察三家技術(shù)公司的量化策略支持平臺就花了三個月?！拔覀冇袃牲c擔心，一是平臺的安全性，二是平臺的穩(wěn)定性”。最終公司選擇了國泰安技術(shù)公司的全自動高頻量化策略執(zhí)行平臺?！斑@個平臺的加密技術(shù)非常好，是我們所看重的。此外，還提供大量完整的歷史行情數(shù)據(jù)和高頻數(shù)據(jù)”。

國泰安信息技術(shù)公司機構(gòu)華南服務部副總經(jīng)理吳宗樹告訴記者，國泰安量化策略執(zhí)行平臺的封裝機制可以對現(xiàn)有的量化策略模型進行“黑箱封裝”并做加密，對外只輸出交易信號，使得策略團隊不用擔心模型泄露。在加密技術(shù)上，有對硬盤、文件、系統(tǒng)等多個方面的加密，客戶策略服務器放在客戶端。

據(jù)吳宗樹介紹，還有期貨公司對公司提供的大資金集合管理（賬戶切割）技術(shù)系統(tǒng)感興趣，并與之合作。這個系統(tǒng)可以提供一個賬戶多個策略的資金分配和多策略的全自動交易，能解決手動分配資金的很多問題。