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期債或維持窄幅波動(dòng):宏源期貨5月18早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-05-18 09:13:15 來源:宏源期貨

國債期貨:關(guān)注7年期國債招標(biāo)情況。


一、行情回顧。周二,國債期貨各合約窄幅波動(dòng)。5年期主力合約TF1609開盤價(jià)100.250 ,最高100.350 ,最低100.200 ,收盤于100.230 ,漲跌幅為-0.01%,成交量為5547手,持倉量為24349手。三張合約總成交6690手,總持倉30027手。10年期主力合約T1609開盤價(jià)99.005 ,最高99.160 ,最低100.200 ,收盤于99.010 ,漲跌幅為-0.03%,成交量為13276手,持倉量為29652手。三張合約總成交15838手,總持倉38489手。


二、資金面。周二,公開市場操作500億元逆回購,單日凈投放700億元,SHIBOR利率以漲為主。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.6BP至2.0110 %,7天利率上行0.4BP至2.3310 %,14天利率下行0.1BP至2.7850 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率上行1.37BP至2.0445 %,7天利率下行3.05BP至2.4117 %,14天利率下行3.98BP至2.6796 %。


三、現(xiàn)券市場。TF1609合約的CTD券160007.IB,IRR為-0.37%,該券當(dāng)日于99.4749,收益率較昨日下行1.75BP;T1609合約的CTD券為150016.IB,IRR為-0.95%,該券收于104.4235,收益率較昨日上行2.00BP?,F(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別上行0.8BP、0.2BP至2.7201%、2.9300%。中債國債類指數(shù)較昨日下行,其中中債國債總指數(shù)下行0.02BP至169.33 ,固定利率國債指數(shù)下行0.02BP至169.73 。


四、財(cái)經(jīng)資訊。


1、李克強(qiáng):今年以來中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級出現(xiàn)好的勢頭,金融運(yùn)行穩(wěn)定,債務(wù)處于可控水平;有能力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間和長期向好的基本面,防范住系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),保持金融穩(wěn)定。


2、央行周二進(jìn)行500億7天期逆回購,當(dāng)日有700億逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈回籠200億元。周一MLF操作規(guī)模已超過本月MLF的到期量,充分顯示了央行維持資金面穩(wěn)定的決心。


五、結(jié)論及投資建議。4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示基本面大體穩(wěn)定,貨幣政策維持穩(wěn)健,恢復(fù)勢頭有望持續(xù)到5月份,暫不支持期債大幅上漲,交易性機(jī)會(huì)暫歇;央行通過“逆回購和MLF”組合提供資金穩(wěn)定短端利率,周二公開市場凈回籠200億元,資金面相對偏緊;近期原油供需平衡情況有所變化,受加拿大火災(zāi)、尼日利亞爆炸、需求端有所好轉(zhuǎn)提振,美連油價(jià)格突破49美元,債券市場短期缺乏其它指引,油價(jià)上漲或引起市場的擔(dān)憂;今日一級市場發(fā)行2年和7年期國債合計(jì)610億元,其中7年期國債招標(biāo)情況或?yàn)槎唐诙壥袌鲋笇?dǎo)方向,予以關(guān)注,另外仍有三期農(nóng)發(fā)債待發(fā)。周二,期債各合約窄幅波動(dòng),目前主要工業(yè)品期貨低位震蕩,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)勢頭尚未扭轉(zhuǎn),期債缺乏明確方向,受事件或情緒影響較重,窄幅波動(dòng)的現(xiàn)狀有望維持,多單底倉持有,其余短線操作。

責(zé)任編輯:唐正璐

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