【市場概述】

周一滬深300指數(shù)高開高走。節(jié)假期間受外盤股市上升行情影響，股指早盤高開，隨后一路震蕩走高。截止收盤，報2905.03點，漲47.55點或1.66%，成交量比上一交易日顯著放大。

周一股指期貨四合約早盤小幅高開后臨近中午左右快速拉升，午后維持窄幅震蕩。截止收盤，主力合約IF1010報收2904點，上漲29.8點，漲幅1.04%，持倉量增加416手至2.16萬手；IF1011報收2914.4點，上漲33點，漲幅1.15%，持倉量增246手至2158手；IF1012報收2929點，上漲28.6點，漲幅0.99%，持倉量增109手至4154手；IF1103報收2972.2點，上漲30.4點，漲幅1.03%，持倉量增36手至736手。

【宏觀與行業(yè)消息】

1．多部委聯(lián)合調控方案開始會簽，房產稅試點或開啟；

2. 陳曉黃光裕國美之爭今見分曉，機構投票成勝負關鍵；

3. 人民幣對美元匯率中間價報6.7098，匯率中間價回落101個基點；

4. 央企進入新一輪整合高潮期，“中投二號”面臨考驗；

5. 投資渠道全放開，險資運用余額躍升至4.3萬億；

6. 美聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)通過條例，要求儲蓄銀行在發(fā)行證券時要分擔部分風險；

7. 奧巴馬簽署300億美元小企業(yè)貸款法；

8. 穆迪大降愛爾蘭銀行評級，歐元重跌；

【權重股貢獻情況】

十大權重股全部漲跌互現(xiàn)，貢獻股指2.08個點。

【板塊特征】

滬深300十大板塊指數(shù)全部上漲，指數(shù)貢獻前三大板塊為工業(yè)、材料和金融板塊，其中金融板塊貢獻股指9.21個點。

【合約基差套利情況】

新舊合約交替，各合約出現(xiàn)較多套利機會，主力合約套利收益差強人意。

【合約價差套利情況】

價差大幅收斂，跨期套利機會不明顯。

【持倉量、成交量情況】

由于本周開市四天處在中秋節(jié)日和國慶長假過渡期，因而期指成交、持倉體現(xiàn)為節(jié)日特征，即是隨著投資者撤走資金，成交量、持倉量勢必均有所減少。四合約成交量減幅2.72%。持倉量小幅增加807手。前20名持倉總量變動不大，值得關注的是空方仍采取節(jié)前的策略，前5名主力機構以小幅減倉為主，而多方除國泰君安以外基本上在增倉多單。

滬深300指數(shù)基金表現(xiàn)情況】

從9月27日各指數(shù)基金表現(xiàn)情況來看，南方、國泰和大成滬深300指數(shù)的跟蹤誤差相對較小。

【交易策略與操作建議】

國慶長假在即，市場做多信心并不充足，量能未能有效放大也將抑制股指反彈空間，預計后續(xù)主力合約將圍繞2900點展開反復震蕩，明日壓力在2920點，支撐在2846點。