今日行情

滬深300指數(shù)，開盤3390.41點(diǎn)，收盤3472.99點(diǎn)，漲93.01點(diǎn)，漲幅2.75%。

IF1011合約，開盤3449.8點(diǎn)，收盤3555.2點(diǎn)，較前收盤價(jià)漲135.2點(diǎn)，較前結(jié)算價(jià)漲120.2點(diǎn)，結(jié)算價(jià)3562.2點(diǎn)，較前結(jié)算價(jià)漲127.2點(diǎn)，成交量減少38961手至 227693手，持倉(cāng)量增加2607手至29004手，交投區(qū)間3443.2-3576.0點(diǎn)，收盤價(jià)與IF1012合約價(jià)差-45.0點(diǎn)，與IF1103合約價(jià)差-110.0點(diǎn)，與IF1106合約價(jià)差-159.4點(diǎn)。

市場(chǎng)要聞

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，10月份，CFLP中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為54.7%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。顯示當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固，未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)穩(wěn)步較快態(tài)勢(shì)。

首批創(chuàng)業(yè)板公司的限售股今起解禁流通。據(jù)測(cè)算，今日一年限售期滿，解禁規(guī)模約占創(chuàng)業(yè)板整體流通市值的26%，有效解禁規(guī)模約為200億。

據(jù)上證報(bào)資訊統(tǒng)計(jì)，截至10月31日，滬深兩市披露三季報(bào)的1997家上市公司前三季完成營(yíng)業(yè)收入總額122680.11億元，相當(dāng)于同期我國(guó)GDP總量 的45.66%?？杀葮颖就瓿蔂I(yíng)業(yè)收入122315.78億元，同比增長(zhǎng)37.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)總額12075.21億元，較上年同期 增長(zhǎng)35.12%，增長(zhǎng)幅度較半年報(bào)超四成的增幅有所下降。

WIND統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月31日，兩市共計(jì)有729家上市公司發(fā)布全年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中八成預(yù)喜。在729家率先公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，預(yù)喜公司合計(jì)580家，預(yù)憂公司合計(jì) 136家，另外還有13家公司發(fā)布了“不確定性”業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)喜公司合計(jì)占比高達(dá) 79.56%。

國(guó)資委研究中心主任李保民30日在“十二五經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望高峰論壇”上表示，“十二五”期間，中央企業(yè)數(shù)量將減少至30-50家，這些央企要具備三個(gè)要素：具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、成為國(guó)際知名品牌、具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

在本周美聯(lián)儲(chǔ)召開貨幣政策會(huì)議以及中期選舉到來(lái)之前，投資者持謹(jǐn)慎態(tài)度,美股以平收結(jié)束了上周五的交易,收盤時(shí)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲4.54點(diǎn)，收?qǐng)?bào)11118.49點(diǎn)，漲幅為0.04%。

行情分析

受美元回落和10月份PMI數(shù)據(jù)利好推動(dòng)，今天主力合約高開，全天基本處于單邊上漲走勢(shì)，盤尾略有回落?，F(xiàn)貨方面，在煤炭、有色等資源股的帶動(dòng)下，滬深300指數(shù)盤中保持較好的上升趨勢(shì)，最終大幅收陽(yáng)。今天主力合約升水幅度重新拉大較多，在早盤最后半小時(shí)和午后開盤前半小時(shí)，主力合約處于橫盤整理狀態(tài)，但現(xiàn)貨指數(shù)仍然不斷走高，這時(shí)主力合約升水幅度減少10點(diǎn)左右，但之后滬深300指數(shù)出現(xiàn)回調(diào)，但主力合約仍然堅(jiān)挺，使升水幅度重新擴(kuò)大，最高升水幅度達(dá)到107點(diǎn)左右，在股市收盤后，主力合約的小幅回落，使得升水幅度縮小為82點(diǎn)。今天兩市都出現(xiàn)放量大漲，滬指突破5日和10日均線，重新收復(fù)3000點(diǎn)，最終收于3054點(diǎn)，深成指今天上漲2.82%。今日首批創(chuàng)業(yè)板解禁股上市，但由于近期的調(diào)整，利空已經(jīng)被市場(chǎng)消化，今天創(chuàng)業(yè)板綜指上漲4.06%。之前不少市場(chǎng)人士預(yù)期創(chuàng)業(yè)板近期可能有一個(gè)階段性強(qiáng)勢(shì)行情。

基差方面，11月合約全天處于升水狀態(tài)，最高升水107點(diǎn)左右，最低時(shí)升水65點(diǎn)左右，收盤時(shí)升水82點(diǎn)，較上一交易日增加42點(diǎn)。

成交持倉(cāng)方面，滬深300現(xiàn)指成交額增加到1867.3億，期指四個(gè)合約總成交量有所減少，但持倉(cāng)增加3227手。從前20名持倉(cāng)上看，11月合約從上一交易日的凈空3872手變?yōu)閮艨?607手，多方力量略有增強(qiáng)。

滬深300成分股方面，前十大權(quán)重股今天僅萬(wàn)科收跌，跌幅0.62%，中國(guó)平安因?yàn)檎匍_臨時(shí)股東大會(huì)停牌一天，但另一只保險(xiǎn)股中國(guó)太保今天大漲3.64%，5只銀行股中漲幅最多的為興業(yè)銀行，漲幅2.25%，最小的為交通銀行，漲幅0.81%，今天煤炭股強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，中國(guó)神華雖然在滬深300的煤炭股中表現(xiàn)最差，但仍然上漲3.39%，另外中信證券上漲2.71%。權(quán)重板塊方面，受益于美元最近兩個(gè)交易日的下跌，今天資源股帶領(lǐng)大盤上攻，煤炭和有色強(qiáng)勢(shì)上漲，有多只個(gè)股漲停、石油和鋼鐵表現(xiàn)也不錯(cuò)，另外受益于三季報(bào)業(yè)績(jī)較好，今天銀行股除華夏銀行收平外，其余全部收紅，300銀行指數(shù)上漲1.33%。地產(chǎn)股今天漲跌不一，300地產(chǎn)指數(shù)上漲0.94%，但萬(wàn)科、保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)等不少龍頭股收跌。

今天上漲的一個(gè)主要原因是PMI數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期，且反季節(jié)回升，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的10月份PMI為54.7%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，表明經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的勢(shì)頭進(jìn)一步明確，但購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)上升較快，顯示通脹壓力仍然較大。目前影響市場(chǎng)中期走勢(shì)的仍然是國(guó)家貨幣政策和流動(dòng)性，這次加息標(biāo)志著貨幣政策已經(jīng)回歸中性，如果通脹壓力增大，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)年內(nèi)可能還會(huì)加息。短期關(guān)注美元的走勢(shì)，關(guān)注本周美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議，和中期選舉情況，以及接下來(lái)的G20峰會(huì)。今天引領(lǐng)大盤上攻的資源股主要受益于PMI數(shù)據(jù)和美元走軟。

今天主力合約升水幅度再次大幅擴(kuò)大，表明市場(chǎng)看多情緒仍然很強(qiáng)烈，雖然目前主力合約前20名凈空單數(shù)量高達(dá)3607手，但很多是期現(xiàn)套利者的貢獻(xiàn)，不過(guò)升水幅度過(guò)大，反而使主力合約的走勢(shì)相對(duì)滬深300現(xiàn)貨指數(shù)來(lái)說(shuō)，會(huì)顯得相對(duì)不穩(wěn)定，這一點(diǎn)在上周五的盤面也得到體現(xiàn)，當(dāng)時(shí)期指跌幅比現(xiàn)貨大很多。今天大漲后，滬指下一個(gè)壓力位是4月19日的缺口位置，也就是3100點(diǎn)。中期趨勢(shì)仍然謹(jǐn)慎看多，關(guān)注美元走勢(shì)。