美國對沖基金研究公司(HFR)日前公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，由于基金經理對本次金融危機的嚴重程度判斷有誤，2008年對沖基金行業(yè)平均虧損比例高達18.3%，是有記錄以來的最差表現(xiàn)。

　　對沖基金行業(yè)在2008年12月份實現(xiàn)收益0.42%，使全年虧損程度有所減輕。但18.3%仍是對沖基金研究公司自1990年開始統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)以來的最高虧損率。其中，證券類對沖基金平均虧損率最高，達26%；事件驅動型對沖基金虧損21%；宏觀對沖基金則有5.7%的回報。

　　根據(jù)摩根士丹利統(tǒng)計，由于投資虧損和投資者撤資，對沖基金總資產規(guī)模已從去年6月的1.9萬億美元峰值降至現(xiàn)在的1.1萬億美元。

　　加利福尼亞州天使投資顧問公司負責人邁克爾·羅森說，對沖基金經理人沒能對大多數(shù)市場下跌的強度、廣度和延續(xù)時間做出正確預測。

　　2008年，標準普爾500種股票指數(shù)下跌37%，是該指數(shù)自1937年以來的最差表現(xiàn)。追蹤26種商品期貨價格變動的瑞銀彭博固定期限商品指數(shù)則下跌33%。

　　對沖基金上一次的最差表現(xiàn)出現(xiàn)在2002年，當時虧損率達1.45%，標準普爾500種股票指數(shù)當年下跌23%。