周三，滬深兩市高開后兩度上沖，但未能延續(xù)前一日的強(qiáng)勢。午后，空方再度得手，滬深300指數(shù)終盤報收2422.19點(diǎn)，跌38.41點(diǎn)或1.56%。期指IF1202報收2441.4點(diǎn)，跌54.4點(diǎn)或2.18%，成交312523手，持倉36775手，增加6073手。本周五到期交割的IF1201合約收盤大幅減倉12683手，終盤報2427.4點(diǎn)，跌幅2.04%。期現(xiàn)價差方面，1月合約跌幅大于現(xiàn)貨市場，升水收窄至5.21點(diǎn)；2月合約收盤后升水從前一日的51.6點(diǎn)大幅萎縮至19.21點(diǎn)。

從昨日中金所盤后公布的持倉數(shù)據(jù)來看，主力移倉正式完畢，空頭主力趁機(jī)在高位加碼打壓期指IF1202合約。當(dāng)日IF1202合約前20名空頭增倉6409手至32453手，而前20名多頭增倉4167手至25169手。從昨日多空主力增倉席位來看，多頭主力席位增倉分散，且數(shù)量不大，增倉最大的席位為海通期貨，當(dāng)日增倉498手。多頭主力底氣明顯不足；而空頭前兩大主力中證期貨和國泰君安，分別增倉1919手和1495手，這兩大席位增倉量占當(dāng)日前20名空頭增倉數(shù)量的一半以上。中證期貨和國泰君安分別持空單8395手和4044手，光大期貨增倉788手至2239手，排名空頭榜第6。廣發(fā)期貨和海通期貨分別增倉218手和303手，至3031手和2796手，分別排名第3和第4。

從周三期指盤面走勢來看，早盤期指表現(xiàn)大幅度弱于現(xiàn)貨市場，迅速收斂高價差后，在節(jié)前資金抽離市場的情況下，多頭再次無功而返，回落于5日均線處，短期小雙頭的形態(tài)若隱若現(xiàn)。

從當(dāng)日持倉變化來看，期指IF1201合約的下跌過程中往往對應(yīng)持倉量的減少，現(xiàn)貨市場的人氣大損讓多頭不敢戀戰(zhàn)，主力獲利回吐，也使得期貨升水快速收斂；而從IF1202合約持倉變化來看，幾乎每一輪下跌都伴隨著持倉量的上升，而且該合約下午跌至最低時，持倉量也幾乎是最高，顯示空頭在盤中積極增倉打壓。