策略類(lèi)型:隔夜趨勢(shì) 品種組合: RB/Pta/Ru/Sr 基本原理:本策略采取自適應(yīng)趨勢(shì)跟隨算法,瞄準(zhǔn)年度階段性趨勢(shì)行情,有效過(guò)濾部分震蕩信號(hào)。策略具有普適性,統(tǒng)一參數(shù)下多品種表現(xiàn)一致獲利性。 操作周期:30min/1hour 測(cè)試時(shí)間段:2010.01.01-2012.11. 手續(xù)費(fèi)/滑點(diǎn):1%%/2跳 資金單位: 組合100萬(wàn)資金,最大隔夜持倉(cāng)39%,單品種總最大杠桿1.5倍 組合關(guān)鍵指標(biāo) 總收益率:150.1% 年化收益率:52.78% 最大回撤:6.57% 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比:8.82 成功率:51.55 總盈利/總虧損:2.55 平均贏利/平均虧損:2.40 若要聯(lián)系嚴(yán)衛(wèi)華- dot.山人,與其探討合作,期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287 責(zé)任編輯:翁建平 |
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