設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月23日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 程序化交易 >> 程序化交易技巧心得體會

周政劍:K線形態(tài)操作不適合新手

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-03-27 16:30:29 來源:理財一周
和上期采訪的馬智飛相同,周政劍同樣是上海中期程序化交易的獲獎選手,不過和馬智飛不同之處在于,馬智飛參加的是人組比賽,而周政劍參與的是機(jī)組,也就是程序化交易小組,其一年來資金翻倍,收益率超過100%,在機(jī)組排名三甲之列。

從完全復(fù)制現(xiàn)有模型到組合運用

兩年前,周政劍辭去了工作,開始全職從事期貨。

“我原本在通用汽車做項目,當(dāng)時可以說先是被期貨公司忽悠了一下,開始對期貨感興趣,不過當(dāng)時在工作,所以沒有參與交易,但后來還是懷著一種希望暴富的心理開始從事期貨交易,現(xiàn)在則全身心投入了期貨。”2月25日,周政劍接受理財一周報記者采訪時表示,“當(dāng)然,希望暴富的心理很多人都有,如果就在單位拿死工資,估計跑不過CPI。”

在進(jìn)入期貨這兩年不到的時間內(nèi),周政劍幾乎沒有遇到過較大的波折,當(dāng)然隨著時間的流逝,周政劍的交易手法也越來越老道。

最初的時候,周政劍只不過是看書并將很多現(xiàn)有的交易系統(tǒng)完全復(fù)制,譬如均線系統(tǒng)。當(dāng)周政劍從書本上看到了各種國外已有的交易系統(tǒng)后,他就利用交易軟件完全復(fù)制了這些。

不過隨著交易的深入,周政劍對于建立交易模型變得更加熟練,除了修改一些簡單的變量參數(shù)以外,還會修改模型中的基本公式。

“最初的時候,書上說參數(shù)是1.0,我就用1.0,后來我開始不斷調(diào)整自己的參數(shù)?!敝苷Ω嬖V記者,“而現(xiàn)在的交易模型基本是把幾個指標(biāo)結(jié)合使用,譬如把均線系統(tǒng)和高低價格系統(tǒng)結(jié)合使用。”

通俗地說來,兩個交易系統(tǒng)結(jié)合使用就是用一個交易系統(tǒng)作為過濾網(wǎng),另外一個作為條件參數(shù),譬如價格在均線之上,而且價格超過一定條件的時候開多單,價格在均線之下同時價格低于一定條件的時候開空單。這是大多數(shù)程序化交易者的做法,同樣也是周政劍的方法。

和很多期貨交易者一樣,周政劍也閱讀了大量的書籍,對于這些書籍,周政劍最為推崇的是,波濤的系列書籍以及近日出版的上海中期副總經(jīng)理朱淋靖寫的《期市截拳道》。

“如果一年前能看到朱淋靖的書就好了?!敝苷ο蛴浾吒袊@道。

追求資金利用率

在完善了自己的交易系統(tǒng)后,周政劍建立了幾十個交易系統(tǒng),形成了自己的交易模型庫。

不過在具體運用上,周政劍并不完全是程序化的交易,他一般會判斷現(xiàn)在的行情屬于什么市場,然后使用和當(dāng)時市場匹配的交易模型,趨勢市場就用突破模型,震蕩市場就用震蕩模型。

“我現(xiàn)在一般同時使用十個交易系統(tǒng)。”周政劍告訴記者,“不過在資金分配上,并不是完全等分,而是有一定的主觀判斷,對于和現(xiàn)在行情匹配的模型,我的資金占比就會大一點。”

而對于趨勢和震蕩的判斷,周政劍主要是右側(cè)判斷,很難實現(xiàn)預(yù)判,他是在行情走出以后再確認(rèn)趨勢。

根據(jù)上海中期的統(tǒng)計,周政劍交易系統(tǒng)的勝率在50%~60%,對于這個數(shù)字,周政劍表示,可以達(dá)到更高的勝率,但是更高的勝率就代表增加了大量的交易次數(shù),達(dá)到現(xiàn)在的勝率其實放棄了很多盈利較小的交易機(jī)會,在選擇交易條件上更為穩(wěn)妥,如果提高交易勝率,可能引起更大的風(fēng)險。

對于止損,周政劍一般設(shè)定在5%,最多不超過8%。

“我交易的時候,一般來說先考慮止損,然后再考慮操作?!敝苷ο蛴浾咄嘎丁?/div>

相對于勝率,周政劍更重視資金利用率。周政劍平時將資金利用率保持在50%以上,為了更好地利用資金,除了程序化交易的頭寸,周政劍還會進(jìn)行炒單交易。

而對于交易品種的選擇,周政劍主要選擇活躍的品種,同時希望交易品種波動大,當(dāng)然最好是手續(xù)費低。

“現(xiàn)在橡膠我就不太操作了,因為手續(xù)費提高了?!敝苷ο蛴浾呓忉尩?。

市場上,很多交易者喜愛通過K線形態(tài)來操作,對于K線形態(tài)組合,周政劍認(rèn)為這是高手的交易方法,對于新手不太適用,這種方法需要大量的經(jīng)驗和盤感。
責(zé)任編輯:翁建平

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位