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藍冠量化投資:“金鐵石”螺紋鋼單品種多策略組合

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-05-16 11:29:20 來源:期貨中國
本組合投資標(biāo)的螺紋鋼(RB),適合于有一定風(fēng)險承受能力的鋼貿(mào)企業(yè)和個人投資者。本組合歷史數(shù)據(jù)按 200 萬投資規(guī)模設(shè)定,實盤組合調(diào)整資金參數(shù)即可。策略風(fēng)格為多元化隔夜趨勢跟隨,包括 4 個核心策略(rbcore1、rbcore2、rbcore3、rbcore4 和一個子策略(rbcore1a),每個策略都有嚴(yán)格的止損和資金管理模式,總體組合極限杠桿是 3.35 倍。

QQ截圖20130516112818.jpg
策略組合維護和申明:
考慮到不斷變化的市場環(huán)境,我們除了對策略組合的日常監(jiān)控外,還將每個季度進行策略有效
性評估,進行必要的參數(shù)調(diào)整,以及個別策略的升級維護,必要的時候引入個別新策略。過去
的績效不能代表未來成績,上述測試數(shù)據(jù)已考慮交易費用、成交滑點,策略參數(shù)存在過度優(yōu)化
可能,本報告并非投資承諾,僅作為投資方案選擇參考,并不為其準(zhǔn)確性負(fù)法律責(zé)任。
責(zé)任編輯:翁建平

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