12月5日,在券商主辦的第二屆金融數(shù)據(jù)論壇上,有專家指出,中國量化投資未來發(fā)展需要愈漸成熟的金融市場。目前,量化投資在中國正處于起步發(fā)展中,一方面以“君享量化”為代表的券商資管對沖產(chǎn)品迅速崛起;另一方面,期貨市場的程序化交易、高頻交易發(fā)展迅猛。 南華期貨研究所副所長徐健認為,隨著今年9月6日國債期貨的推出,意味著以期貨為代表的金融衍生品,讓市場里的量化投資有了新的突破口,而這樣的突破比現(xiàn)貨中的套利有更廣闊的空間。明年4月份可能推出的個股期權,包括正在研究的商品期權的推出,對市場上的量化投資,包括對沖基金都是里程碑式的投資標的。 “我們現(xiàn)在已經(jīng)開始做期權相應的交易策略,包括期權盤中的價格計算等。還有目前成交量還有待活躍的國債期貨,如何用現(xiàn)有模型實現(xiàn)基差交易是我們研究的重點。對機構投資者來說,隨著金融品種越來越多,通過期現(xiàn)結合多元化配置以實現(xiàn)風險分散化。今年以來,期貨品種已經(jīng)擴充至35種之多,明年權限期權也將放開,如個股股票期權、ETF期權、商品期權、股指期權可能有上市的步驟?!毙旖》Q。 據(jù)了解,中金所已于11月8日正式啟動全市場股指期權仿真交易。上交所也已啟動個股期權全市場測試,11月18日及以后全天候開放。股票標的共有4只,為工商銀行、中國石油、中國平安、貴州茅臺,另有2只ETF,為50ETF、180ETF。 專家還指出,隨著金融工具的不斷擴充,隨著量化投資策略的競爭不斷加劇,對量化投資工具的開發(fā)要做深、做細。程序化交易的平臺、工具、速度技術都將面臨更多的挑戰(zhàn),同時也面臨著更多的機遇。
責任編輯:李婷 |
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