有些系統(tǒng)化交易者認(rèn)為應(yīng)該無(wú)條件執(zhí)行所有進(jìn)場(chǎng)信號(hào)。哪怕系統(tǒng)的勝率很低,比如勝率只有30%,哪怕知道這一次進(jìn)場(chǎng)會(huì)做錯(cuò),也絕不錯(cuò)過(guò)任何信號(hào)。他們認(rèn)為只有執(zhí)行了所有的信號(hào),才能確保正向收益的系統(tǒng)獲得正向收益的結(jié)果,否則有可能出現(xiàn)該虧的虧掉了,而該賺的沒(méi)賺到,最后把一個(gè)能盈利的系統(tǒng)執(zhí)行出了虧損的結(jié)果。 也有部分系統(tǒng)化交易者認(rèn)為應(yīng)該過(guò)濾部分進(jìn)場(chǎng)信號(hào),比如推遲進(jìn)場(chǎng),或者不進(jìn)場(chǎng)。雷同的形態(tài)、指標(biāo)、變量出現(xiàn)時(shí),有了進(jìn)場(chǎng)信號(hào),但每一個(gè)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)總會(huì)在不同的階段、不同的背景下發(fā)生。不同進(jìn)場(chǎng)信號(hào)可能發(fā)生在趨勢(shì)行情的萌芽期、早期,也可能是發(fā)展期、后期,當(dāng)然還可能是末期、尾聲;不同進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的宏觀背景、基本面背景、外盤走勢(shì)可能也不同,有時(shí)是配合的,有時(shí)或許是背離的;另外,不同進(jìn)場(chǎng)信發(fā)生時(shí),市場(chǎng)投資者的整體情緒、交易者組成結(jié)構(gòu)、大戶的博弈、資金的博弈,乃至交易規(guī)則、交易所干預(yù)等也會(huì)有所不同。信號(hào)在不同的環(huán)境中發(fā)出,加以區(qū)別對(duì)待,也是有道理的,這就是主觀過(guò)濾的邏輯出發(fā)點(diǎn)。 由此看來(lái),不做主觀過(guò)濾和做主觀過(guò)濾都有一定的道理和邏輯。該不該做,確實(shí)應(yīng)該是因人而異的。 就我看來(lái),簡(jiǎn)單地區(qū)分,就是有過(guò)濾能力的人可以主觀過(guò)濾,而沒(méi)有過(guò)濾能力的人則不可以主觀過(guò)濾。 如果在系統(tǒng)化交易上只是新手,那么要考慮的是如何建議一個(gè)和適合自己的系統(tǒng),而不是在執(zhí)行上要不要過(guò)濾,如果系統(tǒng)找到了,首先應(yīng)該堅(jiān)決執(zhí)行,等自己的火候到了,再考慮過(guò)濾問(wèn)題;如果系統(tǒng)是買來(lái)的,或是執(zhí)行別人的系統(tǒng),有懷疑應(yīng)把懷疑放在前面,即在實(shí)盤啟動(dòng)前把懷疑解決掉,實(shí)盤一旦啟動(dòng),只要風(fēng)控線沒(méi)到,還是要堅(jiān)決執(zhí)行每一個(gè)信號(hào);如果只是下單員,則應(yīng)該全部執(zhí)行“老板”給你的那套系統(tǒng)的所有指令;也有可能某些人自己知道信號(hào)背后的環(huán)境要素要區(qū)別對(duì)待,但沒(méi)有能力或精力去了解和分析,那也不應(yīng)做過(guò)濾;當(dāng)然,還有可能某人自己有能力去區(qū)別對(duì)待,但不想花時(shí)間去了解分析(認(rèn)為即便去了解分析了,對(duì)結(jié)果的提高也有限,性價(jià)比不高),當(dāng)然也可以不去做主觀過(guò)濾。 而如果對(duì)自己的交易理念、取勝邏輯已經(jīng)很清晰了,能做到完全了然于胸,并且對(duì)盤面技術(shù)之外的要素有時(shí)間、有能力去了解和分析,那就可以根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)做適當(dāng)?shù)闹饔^過(guò)濾。 其實(shí)主觀過(guò)濾的正確理念,不是選擇該不該做,而是選擇該什么時(shí)候做。 比如,有些進(jìn)場(chǎng)信號(hào)出來(lái)后,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)、盤感或是其他要素,主觀上想等一等再進(jìn)場(chǎng),或是先進(jìn)場(chǎng)一部分,另外部分等后續(xù)機(jī)會(huì)進(jìn)場(chǎng)??梢栽趦r(jià)格回踩時(shí),或是在此突破時(shí),或是價(jià)格回到支撐位時(shí),或是其他類型的第二個(gè)第三個(gè)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)再進(jìn)場(chǎng)。特別是第一次進(jìn)場(chǎng)信號(hào)價(jià)格走得太急了,或是長(zhǎng)期下跌后的第一個(gè)買入信號(hào),主觀上有所擔(dān)心,客觀上外部環(huán)境并不配合,那么等再次確認(rèn)后進(jìn)場(chǎng)也是不錯(cuò)的選擇。 也許有人會(huì)問(wèn),為什么有些信號(hào)出來(lái)了,主觀過(guò)濾了之后,后續(xù)還會(huì)做進(jìn)去,而另一些信號(hào)則真的被過(guò)濾掉了,后續(xù)就不做了呢?這就要區(qū)別對(duì)待了。其實(shí)出信號(hào)時(shí),都是該做的,沒(méi)有不該做的,因?yàn)橹饔^上根據(jù)經(jīng)驗(yàn),或根據(jù)其他品種的走勢(shì),根據(jù)外盤的影響,根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的氛圍,或是根據(jù)宏觀面、基本面、政策面、資金面的考慮,主觀上認(rèn)為這個(gè)信號(hào)可以先不做(有一些不配合要素,甚至是背離的要素)。后來(lái)價(jià)格確實(shí)馬上回到了止損位,那么當(dāng)然就不用做了,因?yàn)檫@筆單子已經(jīng)從該做變成不該做了,如果進(jìn)場(chǎng)了,也已經(jīng)止損了,手上本來(lái)就不應(yīng)該有單子。 想要更便捷、更高效、更實(shí)時(shí)地了解高手訪談、交易心得、高手活動(dòng)、交易培訓(xùn)、招聘信息、基金產(chǎn)品等,就關(guān)注我們的微信平臺(tái)吧,平臺(tái)號(hào)“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼: 責(zé)任編輯:翁建平 |
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