交易大師是天生造就的還是后天培養(yǎng)的？1983年，著名的投機(jī)家理查德-丹尼斯利用“海龜實(shí)驗(yàn)”證明了，用一套簡單的法則可以使僅有很少或根本沒有交易經(jīng)驗(yàn)的人成為優(yōu)秀的交易員。交易的大門是向每個(gè)人敞開的，想在交易市場中成功或少走彎路，除了需要養(yǎng)成理性投資的交易習(xí)慣，適當(dāng)?shù)挠?xùn)練和導(dǎo)師的指引也是必不可少的。為了幫助更多的投資者了解并掌握交易技術(shù)，文華財(cái)經(jīng)于7月25日~31日在上海舉辦了為期一周的“第1期Level-2程序化炒單訓(xùn)練營”。

本期“Level-2程序化炒單訓(xùn)練營”的前兩日特邀日內(nèi)交易鼻祖張文軍、期貨業(yè)資深交易技術(shù)專家劉征宇、《天才機(jī)械操盤術(shù)》作者朱淋靖以及原國瑞煊投資管理公司總經(jīng)理李斌四位交易大師與學(xué)員一起交流投資心得，分享投資經(jīng)驗(yàn)。

劉征宇從理論角度出發(fā)，為學(xué)員講解了金融市場的本質(zhì)、技術(shù)分析原理以及系統(tǒng)交易方法和程序化交易。劉征宇指出，程序化交易的貢獻(xiàn)在于：能夠幫助投資者理解、應(yīng)用投資策；使策略完整、前后一致、可度量；能夠客觀判斷、克服情緒的影響；提高執(zhí)行準(zhǔn)確度、及時(shí)性；減輕交易者壓力；擴(kuò)展能力邊界。在投資者選定市場和交易品種后，程序化交易還能幫助投資者減少硬件環(huán)境、技術(shù)條件的不穩(wěn)定性，并增強(qiáng)策略、心理的穩(wěn)定性。從而，增強(qiáng)投資者的競爭優(yōu)勢。

朱淋靖經(jīng)過十五年的實(shí)戰(zhàn)洗禮，以創(chuàng)新思路完成了十大交易系統(tǒng)模型的構(gòu)思、編程與測試。在本期培訓(xùn)班上，他與學(xué)員分享了期貨日內(nèi)程序化交易方法，并詳細(xì)闡述了十大創(chuàng)新思路交易系統(tǒng)的思想來源、買賣規(guī)則、策略優(yōu)勢及風(fēng)險(xiǎn)和適用品種。

李斌則從資產(chǎn)組合交易實(shí)戰(zhàn)案例著手，總結(jié)了自己十余年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，向?qū)W員講解了該如何進(jìn)行資金管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，以及系統(tǒng)化交易在實(shí)踐中的應(yīng)用。他警示投資者：世上沒有風(fēng)險(xiǎn)的利潤是不存在的，過分的利潤一定伴隨著過分的風(fēng)險(xiǎn)。

張文軍作為國內(nèi)期貨市場的“投資交易大師”，與學(xué)員分享了短線交易的操作方法和操作技巧，以及套利的投資策略。他指出，短線交易的精髓就是價(jià)格，一切基本面和技術(shù)面是通過價(jià)格體現(xiàn)的。最后，張文軍還利用一下午的時(shí)間與學(xué)員進(jìn)行面對面交流，并針對學(xué)員關(guān)心的問題進(jìn)行了詳細(xì)的解答。

在接下來五天的理論加實(shí)踐教學(xué)過程中，文華財(cái)經(jīng)交易技術(shù)部的培訓(xùn)師們分別就交易模型編寫基礎(chǔ)、Level-2交易模型編寫基礎(chǔ)、套利模型編寫基礎(chǔ)、模型組合和應(yīng)用實(shí)例以及資產(chǎn)組合在文華“贏智系統(tǒng)”平臺上的實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容對學(xué)員進(jìn)行了培訓(xùn)以及上機(jī)操作練習(xí)。

程序化交易是一種在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的支持下，通過預(yù)先設(shè)置好交易模型，瞬間完成組合交易指令的一種新興交易手段。在投資實(shí)戰(zhàn)中它不僅可以提高下單速度，而且還可以避免交易過程中情緒隨機(jī)波動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)理性投資。日內(nèi)模型一直都是程序化交易者攻堅(jiān)熱門，然而，用傳統(tǒng)的函數(shù)幾乎不可能寫出好的日內(nèi)模型。

文華的 “贏智系統(tǒng)”是一個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品，它把Level-2數(shù)據(jù)與程序化相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)了日內(nèi)模型編寫方面的突破。 模型中不僅可以引用前邊提到的64個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，還可以引用一個(gè)周期內(nèi)11個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?！摆A智系統(tǒng)”的基本原理是，根據(jù)大連商品交易所特別發(fā)布的Level-2深度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提煉多空力量變化趨勢，預(yù)測出馬上發(fā)生的行情漲跌結(jié)果。Level-2交易模型不能告訴你明天行情漲還是跌，但是它絕對能告訴你下一分鐘行情是漲還是跌。“贏智系統(tǒng)”是文華財(cái)經(jīng)為機(jī)構(gòu)及高端客戶提供的一套新一代金融投資研究軟件，囊括程序化交易、套利、資產(chǎn)組合、Level-2日內(nèi)程序化平臺等前沿交易技術(shù)。

在本期訓(xùn)練營上，文華培訓(xùn)師介紹了交叉類模型、多條件模型等基本模型形式，以及在“贏智系統(tǒng)”平臺上利用Level-2函數(shù)編寫的日內(nèi)交易模型，培訓(xùn)師列舉了多種交易模型編示范供學(xué)員學(xué)習(xí)參考，并在理論課后提供練習(xí)題以方便學(xué)員上機(jī)實(shí)踐。這種理論與實(shí)踐相結(jié)合的授課方式獲得了學(xué)員的好評。來自藍(lán)狐科技的林立峰對文華培訓(xùn)師的講解表示很滿意，他稱，通過下午的實(shí)踐操作鞏固了理論知識，初步掌握了一些簡單交易模型的編程方法。這種理論加實(shí)踐的授課方式很實(shí)用。魯證期貨的侯志勇也表示，文華的培訓(xùn)老師都很專業(yè)，講解得也很透徹。這種理論加實(shí)踐的授課方式，有助于加強(qiáng)記憶，上午理論課學(xué)得到的東西會在下午的實(shí)踐環(huán)節(jié)得到鞏固，幫助消化吸收。他還稱，程序化交易規(guī)避了人性的弱點(diǎn)，用理性來判斷市場走勢，把行情和操作全部量化。程序化交易的推廣對于期貨公司的發(fā)展有很大的幫助。

文華財(cái)經(jīng)多年來一直致力于推動(dòng)交易技術(shù)的發(fā)展，下一期炒單訓(xùn)練營計(jì)劃9月份在北京舉辦。