周二上證50ETF小幅低開后維持寬幅振蕩走勢,截至收盤,現(xiàn)貨微跌0.4%至2.484點。期權(quán)方面,認購、認沽波動率如期出現(xiàn)回升,其中認購期權(quán)波動率回升幅度較大。在現(xiàn)貨價格變化不大的情況下,認購期權(quán)出現(xiàn)上漲,而認沽期權(quán)較為虛值部分出現(xiàn)下跌,實值部分普遍上漲。 圖為主力合約認購、認沽漲跌幅度 期權(quán)市場成交量再次伴隨著現(xiàn)貨市場的波動而大幅增長,兩相合計增加44901手至172775手,其中認購期權(quán)成交97503手,大幅多于認沽期權(quán)成交的75272手,成交PCR緩慢下行,顯示當前市場再度探底后企穩(wěn)情緒增加。持倉上來看,總持倉合計增加10556手,其中認購期權(quán)再度大幅增加11461手而認沽期權(quán)減少905手,考慮到周二掛牌較多合約,市場上看空情緒有所緩解,短期博反彈持多的投資者開始增多。 圖為ETF期權(quán)日成交量 從ETF期權(quán)主力合約成交來看,認沽期權(quán)成交量大幅減少,尤其是較為虛值的期權(quán)成交量。雖如期上行,但距離近期波動率水平仍有一定距離,短期繼續(xù)向上的概率較大。故前期建立的買入率策略仍可繼續(xù)享受波動率上升帶來的收益,基于價格或企穩(wěn)反彈,前期建議買入的認沽期權(quán)適當獲利平倉。日內(nèi)可選擇買入波動率策略或風險較小的牛市垂直價差策略。 責任編輯:唐正璐 |
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