股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月14日，股指期貨早盤高開后震蕩走低，收盤大幅下挫，IC合約以跌停價(jià)收盤。截止到收盤，主力IF1509合約收4166.6，下跌176.00 點(diǎn)（5.32%），成交量為21371手，持倉(cāng)量為26557手；主力IH1509合約收2134，下跌44.40 點(diǎn)（2.04%），成交量為8613手，持倉(cāng)量為11764手；主力IC1509合約收5758.2，下跌639.60 點(diǎn)（10.00%），成交量8153手，持倉(cāng)7599手。IF總成交量為28817手，總成持倉(cāng)量為11362手，成交持倉(cāng)比為0.62 ；IH總成交量為11362手，總成持倉(cāng)量為46536手，成交持倉(cāng)比為0.57 ；IC總成交量為10646手，總成持倉(cāng)量為13340手，成交持倉(cāng)比為0.80 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-150.53，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-4.59 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-94.2，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-4.41 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-291.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-5.06 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭減倉(cāng)2766手，前二十大空頭減倉(cāng)3724手，新增多單與新增空單之差為958手； IH1509合約前二十大多頭減倉(cāng)1435手，前二十大空頭減倉(cāng)1124手，新增多單與新增空單之差為-311手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉(cāng)746手，前二十大空頭減倉(cāng)1069手，新增多單與新增空單之差為323手。

結(jié)論及投資建議

全球股市下跌，對(duì)股指影響利空；股指期貨價(jià)格高開后全天震蕩走低，收盤大幅下挫，成交量有所回升，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差有所繼續(xù)擴(kuò)大，主力持倉(cāng)減倉(cāng)明顯，空頭減倉(cāng)較多；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)繒價(jià)值、投資低于市場(chǎng)預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)基本面很脆弱；周末國(guó)企改革指導(dǎo)意見出臺(tái)，未來央企和地方國(guó)企降出臺(tái)各自的改革方案，整體對(duì)市場(chǎng)形成較大的利好，國(guó)企改革概率有望得到釋放；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國(guó)，預(yù)計(jì)央行將通過降準(zhǔn)方式對(duì)沖操作；股市再度出現(xiàn)千股跌停，信心明顯回落，波動(dòng)率回升，市場(chǎng)不確定性增加，多單離場(chǎng)，近期以短線操作為主，注意控制倉(cāng)位。