股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

9月17日，股指期貨早盤高開后弱勢(shì)震蕩走高，收盤前大幅殺跌，收盤跌幅較大，現(xiàn)貨各個(gè)板塊普漲。截止到收盤，主力IF1510合約收4166.6，下跌24.40 點(diǎn)（0.78%），成交量為13197手，持倉(cāng)量為18622手；主力IH1510合約收2155，下跌12.80 點(diǎn)（0.59%），成交量為4407手，持倉(cāng)量為8186手；主力IC1510合約收5699，下跌44.80 點(diǎn)（0.78%），成交量7501手，持倉(cāng)6170手。IF總成交量為27148手，總成持倉(cāng)量為9607手，成交持倉(cāng)比為0.65 ；IH總成交量為9607手，總成持倉(cāng)量為41722手，成交持倉(cāng)比為0.54 ；IC總成交量為12905手，總成持倉(cāng)量為13342手，成交持倉(cāng)比為0.97 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為3.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.11 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.02 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-10.4，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.17 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉(cāng)3228手，前二十大空頭增倉(cāng)3282手，新增多單與新增空單之差為-54手； IH1509合約前二十大多頭減倉(cāng)1583手，前二十大空頭減倉(cāng)1686手，新增多單與新增空單之差為103手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉(cāng)1044手，前二十大空頭減倉(cāng)1275手，新增多單與新增空單之差為231手。

結(jié)論及投資建議

全球股市下跌，對(duì)股指影響利空；股指期貨價(jià)格高開后震蕩走高，收盤前大幅走低，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差快速收斂，主力繼續(xù)移倉(cāng)換月；美聯(lián)儲(chǔ)維持目前利率不變，緩解了市場(chǎng)情緒，降低了市場(chǎng)的波動(dòng)；8月PMI繼續(xù)回落，并跌破50%的榮枯線，顯示經(jīng)濟(jì)有較大的下行壓力；8月份出口同比降幅縮窄，但是外需環(huán)境能否持續(xù)改善還需要觀察；8月工業(yè)增價(jià)值、投資低于市場(chǎng)預(yù)期，顯示經(jīng)濟(jì)基本面很脆弱；場(chǎng)外配資清理將繼續(xù)有序推進(jìn)的可能性較大，市場(chǎng)資金面臨一定的沖擊；8月份外匯占款大幅回落，創(chuàng)出近期新高，外資加速撤離中國(guó)，預(yù)計(jì)央行將通過降準(zhǔn)方式對(duì)沖操作；近期市場(chǎng)波動(dòng)率回升，市場(chǎng)不確定性增加，近期以短線操作為主，注意控制倉(cāng)位。