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認(rèn)購期權(quán)隱含波動率抬頭

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-09-18 10:44:41 來源:網(wǎng)易財經(jīng) 作者:馬爽

受標(biāo)的50ETF價格尾盤跳水帶動,昨日50ETF認(rèn)購期權(quán)合約價格收陰,而認(rèn)沽期權(quán)合約價格多數(shù)上漲。其中,9月平值認(rèn)購合約“50ETF購9月2200”收盤報0.0444元,下跌0.0165元或27.09%;9月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽9月2200”收盤報0.0521元,上漲0.0164元或45.94%。


波動率方面,昨日認(rèn)購期權(quán)隱含波動率整體小幅回升,而認(rèn)沽期權(quán)隱含波動率整體繼續(xù)下降。其中,9月平值認(rèn)購合約“50ETF購9月2200”隱含波動率為36.98%。9月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽9月2200”隱含波動率為42.48%。


海通期貨期權(quán)部表示,昨日認(rèn)購期權(quán)隱含波動率大漲,特別是虛值認(rèn)購期權(quán)突然升高至0.9,投資者可能會想做空波動率。雖昨日9月認(rèn)購期權(quán)成交量為4.63萬,認(rèn)沽期權(quán)成交量為3.29萬,但劇情剛剛反轉(zhuǎn)之時,還難以抉擇后市??紤]實值期權(quán)隱含波動均低于歷史波動率,推薦買入寬跨式策略。


基于對后市行情走勢的判斷,推薦一級投資者:持有現(xiàn)貨,買入下月認(rèn)沽期權(quán)構(gòu)造保護(hù)性策略;二級投資者:擇機買入下月認(rèn)購期權(quán);三級投資者:買入下月認(rèn)沽期權(quán)和下月認(rèn)購期權(quán),構(gòu)建買入寬跨式策略。


對于后市,光大期貨期權(quán)部劉瑾瑤表示,周三,50ETF價格盤中一度突破近期區(qū)間運行的上沿,但昨日未能延續(xù)周二的強勁勢頭,尾盤出現(xiàn)跳水。建議投資者仍可以輕倉嘗試買入9月平值或者實值認(rèn)購期權(quán),但要設(shè)置好止損線。

責(zé)任編輯:唐正璐

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