股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

10月15日，股指期貨價(jià)格平開后大幅走高，收盤漲幅均超過3%。截止到收盤，主力IF1511合約收4166.6，上漲108.40 點(diǎn)（3.27%），成交量為7900手，持倉(cāng)量為12093手；主力IH1510合約收2297，上漲49.00 點(diǎn)（2.18%），成交量為4752手，持倉(cāng)量為5228手；主力IC1511合約收6814，上漲380.80 點(diǎn)（5.92%），成交量4442手，持倉(cāng)5061手。IF總成交量為22708手，總成持倉(cāng)量為8779手，成交持倉(cāng)比為0.55 ；IH總成交量為8779手，總成持倉(cāng)量為41032手，成交持倉(cāng)比為0.51 ；IC總成交量為11706手，總成持倉(cāng)量為14692手，成交持倉(cāng)比為0.80 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差繼續(xù)收窄，滬深300指數(shù)期貨出現(xiàn)了升水。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為6.98，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.20 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-0.9，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.04 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為25.6，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.37 %。

3、主力持倉(cāng)分析

主力持倉(cāng)方面，三大指數(shù)期貨主力主要以減倉(cāng)為主，主力多頭減倉(cāng)幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1509合約前二十大多頭增倉(cāng)3481手，前二十大空頭增倉(cāng)3474手，新增多單與新增空單之差為7手； IH1509合約前二十大多頭減倉(cāng)1999手，前二十大空頭減倉(cāng)1792手，新增多單與新增空單之差為-207手 ； IC1509合約前二十大多頭減倉(cāng)1392手，前二十大空頭減倉(cāng)1544手，新增多單與新增空單之差為152手。

結(jié)論及投資建議

全球股市以漲為主，對(duì)股指影響利多；股指期貨價(jià)格弱大幅走高，投資者信心快速恢復(fù)，負(fù)價(jià)差得到較大的修復(fù)，基本上恢復(fù)到正常水平； 9月官方PMI小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，為49.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期，但仍低于50%的榮枯線，經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)格局不改；9月出口小幅高于市場(chǎng)預(yù)期，但進(jìn)口依然疲軟，顯示內(nèi)需不足；9月CPI同比上行1.6%，呈現(xiàn)下行走勢(shì)，基本上符合市場(chǎng)預(yù)期；9月份金融數(shù)據(jù)基本上符合市場(chǎng)預(yù)期，仍需要央行加大寬松的力度；李克強(qiáng)：精準(zhǔn)實(shí)施定向調(diào)控加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，發(fā)改委繼續(xù)批復(fù)重大項(xiàng)目，金額近900億，政府正在加大對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激力度；我們認(rèn)為，利好不斷加之市場(chǎng)資金面非常寬松，投資者信心得到較大的恢復(fù)，上漲指數(shù)3200的壓力位已經(jīng)突破，股指短期或繼續(xù)上漲；操作上，可以逢低介入多單，保持較低倉(cāng)位，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。