周二上證50ETF現(xiàn)貨低開低走,全天維持弱勢振蕩走勢,截至收盤跌1%至2.366點。期權方面,主力合約認購波動率小幅下滑,而認購波動率小幅上升,顯示市場上合成的名義認沽期權增多,市場看空情緒有所增加。由于價格下跌幅度較大,主力認購期權出現(xiàn)大幅下跌,而認沽期權基本全部上漲。
現(xiàn)貨市場振蕩下挫,期權成交小幅增加。周二合計成交210502手,其中認購期權成交104707手,基本與認沽期權成交的115795手持平,當日成交PCR再度超過1達到1.0103,當前市場看空情緒再度大增,但極端看空情緒或意味著后市反彈開始醞釀。持倉情況來看,周二再度大幅增倉并首度超過60萬手,其中認購期權增加6187手少于認沽期權增加的9164手,結合成交來看,市場當前持空情緒明顯增加,后市現(xiàn)貨延續(xù)當前弱勢振蕩的概率較大。
圖為ETF日成交與價格走勢
圖為主力合約認購、認沽隱含波動率
責任編輯:唐正璐 |
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