股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

2月1日，三大期指小幅低開，上午窄幅震蕩，午后下行較快，尾盤反彈，縮窄下跌幅度。主力IF1602合約收4166.6，下跌34.80 點，成交量為17230手，持倉量為26398手；主力IH1602合約收1925.8，下跌35.60 點，成交量為5844手，持倉量為10359手；主力IC1602合約收5323，下跌47.00 點，成交量11210手，持倉16823手。IF總成交量為20847手，總成持倉量為7083手，成交持倉比為0.47 ；IH總成交量為7083手，總成持倉量為44759手，成交持倉比為0.40 ；IC總成交量為14065手，總成持倉量為26531手，成交持倉比為0.53 。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當月合約的期現(xiàn)負價差有所縮窄。IF當月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-17.25，價差與現(xiàn)貨價格比-0.59 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-11.3，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.59 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-76.5，價差與現(xiàn)貨價格比為-1.44 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，期指主力主要以減倉為主，主力多頭減倉幅度小于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1602合約前二十大多頭減倉364手，前二十大空頭減倉1284手，新增多單與新增空單之差為920手； IH1602合約前二十大多頭減倉163手，前二十大空頭減倉102手，新增多單與新增空單之差為-61手 ； IC1602合約前二十大多頭減倉158手，前二十大空頭減倉455手，新增多單與新增空單之差為297手。

結論及投資建議

全球股市漲跌不一，對股指影響不大；周一三大期指幅小幅低開，上午窄幅震蕩，午后下行較快，尾盤反彈縮窄下跌幅度，期現(xiàn)負價差縮窄，主力力空頭減倉明顯；中國1月官方制造業(yè)PMI 49.4，創(chuàng)2012年8月以來最低，1月官方非制造業(yè)PMI 53.5，前值54.4，經(jīng)濟下行壓力不減；注冊制今年 3月1日試行兩年，主要以去庫存為主，IPO數(shù)量有所控制；美聯(lián)儲表示維持利率不變，并暗示未來加息將更慢，人民幣貶值高峰已過；銀證轉賬數(shù)據(jù)表明目前資金并未離場仍在觀望。周一股市出現(xiàn)回調(diào)，市場波動率有所下降，預計年前筑底過程將持續(xù)，投資者觀望為宜，資金較多者可嘗試性買多，保持5%左右倉位。