上證50ETF期權(quán)

1、標(biāo)的近期走勢(shì)與歷史波動(dòng)率:上一交易日上證50ETF收盤價(jià)1.978歷史波動(dòng)率：10日28.18%、 20日33.81%、 45日28.9%、 125日35.62%

2、期權(quán)合約交易情況：今日加掛：無(wú)；截至上一交易日成交最活躍月份:2月;   該月期權(quán)總成交量111630手; 所有合約總成交PCR 0.86；最大成交合約：2月執(zhí)行價(jià)1.95認(rèn)購(gòu)合約，成交17319；最大持倉(cāng)合約：3月執(zhí)行價(jià)2.9認(rèn)購(gòu)合約，持倉(cāng)25750； 

3、期權(quán)隱含波動(dòng)率：截至上一交易日15點(diǎn)，平值期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為 2月24%（認(rèn)購(gòu)）、35%(認(rèn)沽）;3月33%(認(rèn)購(gòu))、33%(認(rèn)沽);6月36%(認(rèn)購(gòu))、32%(認(rèn)沽);9月40%(認(rèn)購(gòu))、32%(認(rèn)沽);2月合約波動(dòng)率偏度：高于平值的隱含波動(dòng)率偏高；期限結(jié)構(gòu)：各月相差不多

4、近月合成期貨：2月期權(quán)合約合成期貨當(dāng)前無(wú)套利機(jī)會(huì)；3月期權(quán)合約合成期貨當(dāng)前無(wú)套利機(jī)會(huì)； 

5、小結(jié)：當(dāng)前10日標(biāo)的歷史波動(dòng)率相對(duì)歷史數(shù)據(jù)屬于正常范圍，較昨日下降。期權(quán)PCR在正常范圍，表示期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的行情看法中性。所有合約整體隱含波動(dòng)率正常，從隱含波動(dòng)率曲線來(lái)看，并沒(méi)有對(duì)標(biāo)的下跌過(guò)分擔(dān)憂。