昨日滬指縮量回調整理，但在3000點附近獲得較強支撐，尾盤跌幅明顯收窄。上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)與中證500指數(shù)分別下跌0.21%、0.36%、0.82%，期指貼水幅度繼續(xù)收窄。期指總持倉再度少于10萬手，可能是主力移倉所致。IF四份合約合計減倉1805手至47809手，IH四份合約合計加倉54手至2101手，IC四份合約合計減倉350手至31356手。

周二，前十名席位在IF1604與IF1605合約上共持有多單21535手，持有空單18679手，主力凈多持倉量為2856手，較前一交易日增加1201手。多頭方面，國泰君安期貨與中金期貨席位分別加倉1444手、832手；空頭方面，海通期貨與中信期貨席位分別加倉557手、475手?？傮w上看，多空雙方均以加倉為主，但多頭加倉力度較大。前十席位在IH1604上共持有多單6326手，持有空單5934手，主力凈多持倉量為392手，較前一交易日增加31手。多頭方面，中金期貨與永安期貨席位分別減倉334手、237手；空頭方面，華泰期貨與光大期貨席位分別減倉179手、135手，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主，且力度較為平衡，但應考慮到主力持續(xù)從IH1604合約移倉到IH1605合約所引起的統(tǒng)計偏差。

前十席位在IC1604合約上共持有多單8325手，持有空單8352手，主力凈多持倉量為-27手，較前一交易日增加307手。多頭方面，國泰君安期貨與華泰期貨席位分別減倉247手、215手；空頭方面，中信期貨與國泰君安期貨席位分別減倉341手、233手，總體上看，多空雙方主力均以減倉為主，而空方減倉力度略大，同樣要考慮到主力從IC1604合約移倉到IC1605合約所引起的統(tǒng)計偏差。

三品種匯總，前十主力凈多持倉量為3221手，較上一交易日大幅增加1539手，凈多率由1.7%上升至3.3%。

操作上，由于股市有較強技術支撐，市場信心未見明顯松動，前十凈多率上升至3月10日以來最高，后市以看漲為主，建議投資者堅守多頭倉位并擇機加倉。在跨品種套利方面，IC主力持倉變化優(yōu)于IH，而IC波動會大于IH，故穩(wěn)健交易者可適當介入買IC賣IH套利組合。