周二上證50ETF早盤低開低走,午后在券商板塊帶領(lǐng)下強(qiáng)勁反彈,截至收盤小幅上漲0.28%至2.117點(diǎn)。期權(quán)波動(dòng)率如期出現(xiàn)下挫,但幅度均不大。主力認(rèn)購期權(quán)中除了較為實(shí)值合約外均出現(xiàn)一定程度下跌,而主力認(rèn)沽期權(quán)則繼續(xù)全部下跌。 期權(quán)成交相比上日有小幅增加,但仍然在近期低位,合計(jì)共成交184374手,其中認(rèn)購期權(quán)成交95510手,略多于認(rèn)沽期權(quán)成交的88864手,當(dāng)日成交PCR繼續(xù)下降至0.9304,市場(chǎng)當(dāng)前偏空情緒有進(jìn)一步減弱,顯示現(xiàn)貨后市或仍有反彈空間。持倉來看,總持倉增速開始放緩,其中認(rèn)購期權(quán)增加6984手與認(rèn)沽期權(quán)增加6601手基本持平,現(xiàn)貨上攻繼續(xù)承壓使得多空雙方比較謹(jǐn)慎,短期繼續(xù)關(guān)注現(xiàn)貨能否突破當(dāng)前箱體區(qū)間上沿。 圖為ETF日成交與價(jià)格走勢(shì) 圖為ETF價(jià)格與成交PCR 主力合約成交來看,成交仍然集中在2.1行權(quán)價(jià)格的合約上,但逐漸增大的成交量顯示多空雙方分歧增大,短線繼續(xù)醞釀突破。 實(shí)際波動(dòng)率繼續(xù)窄幅振蕩,期權(quán)隱含波動(dòng)率雙雙出現(xiàn)小幅下跌,短期下方仍有空間,當(dāng)前可繼續(xù)看空波動(dòng)率。 綜上所述,現(xiàn)貨低開消化浮籌后繼續(xù)沖高,當(dāng)前仍受制于前期箱體區(qū)間上沿壓力,但后期醞釀突破的概率較大。期權(quán)波動(dòng)率雙雙小幅下挫,后市繼續(xù)持偏空態(tài)度。操作上由于現(xiàn)貨向上突破的概率變大,日內(nèi)可依托重要壓力位賣出認(rèn)沽期權(quán)為主,獲取波動(dòng)率下降和價(jià)格上漲的收益。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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