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期債上方再現(xiàn)壓力:宏源期貨7月8早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-07-08 09:31:24 來源:宏源期貨

國債期貨:市場情緒短期趨穩(wěn) 期債上方再現(xiàn)壓力。


一、行情回顧。周四,期債高開高走。5年期主力合約TF1609開盤價(jià)101.115 ,最高101.240 ,最低101.115 ,收盤于100.635 ,漲跌幅為0.13%,成交量為7053手,持倉量為24321手。三張合約總成交7634手,總持倉31663手。10年期主力合約T1609開盤價(jià)100.550 ,最高100.695 ,最低101.115 ,收盤于99.715 ,漲跌幅為0.22%,成交量為12389手,持倉量為28878手。三張合約總成交13443手,總持倉40728手。


二、資金面。周四,公開市場操作開展150億元逆回購,當(dāng)日凈回籠1150億元,資金面寬松。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至1.9970 %,7天利率下行0.7BP至2.3300 %,14天利率下行1.4BP至2.7600 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率下行0.17BP至2.0233 %,7天利率上行2.31BP至2.4239 %,14天利率下行1.42BP至2.6479 %。


三、現(xiàn)券市場。TF1609合約的CTD券160007.IB,IRR為0.64%,該券當(dāng)日于99.7948,收益率較昨日下行3.50BP;T1609合約的CTD券為160006.IB,IRR為0.48%,該券收于99.6350,收益率較昨日上行1.00BP?,F(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別下行1.9BP、3BP至2.6479%、2.8066%。中債國債類指數(shù)較上一交易日上漲,其中中債國債總指數(shù)上行0.11BP至170.54 ,固定利率國債指數(shù)上行0.11BP至170.95 。


四、財(cái)經(jīng)資訊。


1、人民幣兌美元即期漲70個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6830,結(jié)束四連跌,中間價(jià)上調(diào)37個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6820,因隔夜美元指數(shù)調(diào)整,但CEFTS指數(shù)再創(chuàng)新低。


2、央行周四進(jìn)行150億7天期逆回購,當(dāng)日有1300億逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈回籠1150億,至此連續(xù)第四天大額凈回籠共6150億。


3、中國6月末外匯儲(chǔ)備意外增加134億美元至32051.62億美元,好于預(yù)期,創(chuàng)2015年4月以來最大月度漲幅。


4、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特:美聯(lián)儲(chǔ)仍有時(shí)間考慮貨幣政策。


五、結(jié)論及投資建議。6月官方、財(cái)新PMI回落,制造業(yè)穩(wěn)中弱勢運(yùn)行,未來兩三個(gè)月終端需求有望維持穩(wěn)定,貨幣政策放松提振經(jīng)濟(jì)的必要性還不充分;央行周四公開市場凈回籠1150億元,本周合計(jì)大額凈回籠6150億元,資金面總體寬松;央行對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)在境外的遠(yuǎn)期賣匯業(yè)務(wù)征收外匯風(fēng)險(xiǎn)保證金,增加做空成本,昨日人民幣結(jié)束四連跌;6月末外儲(chǔ)意外增加134億美元,主要是日元升值所致,同時(shí)可看出人民幣貶值自由浮動(dòng)水平在提高,資本外流壓力減少,對(duì)資本市場的影響在弱化。周四,國債期貨高開高走,尾盤再度拉漲,避險(xiǎn)情緒較重。夜盤多數(shù)歐洲股市收漲,國內(nèi)工業(yè)品期貨維持整理,市場情緒比較穩(wěn)定,期債上方再度出現(xiàn)壓力,操作上短線為主,持有單等待再次形成穩(wěn)定的震蕩平臺(tái)后逢低做多。

責(zé)任編輯:唐正璐

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