如何獲得成功？兩位冠軍都說了要建立自己的交易體系

10月22日，由浙商期貨主辦的資管業(yè)務模式創(chuàng)新與發(fā)展座談會暨浙商精英實盤大賽頒獎典禮在杭州舉行，會議邀請到多家銀行、券商、私募以及精英實盤大賽的獲獎選手共議新形勢下的資管業(yè)務發(fā)展與交易心得分享。以下是七禾網(wǎng)對浙商精英實盤大賽幾位獲獎選手發(fā)言的文字整理。

重量組冠軍陽光：重點分析“四大皆空”與“四大皆多”的商品

首先感謝浙商期貨為實盤大賽提供平臺，讓我們有機會在這里互相交流、溝通、學習。這次實盤大賽，對比賽的規(guī)則進行了重大的改變，本人認為，這些規(guī)則的改變，有利于促進我們投資者控制風險，進行穩(wěn)健的操作。（綜合得分=大賽收益率得分*50%+大賽回撤得分*30%+大賽風險率得分*20%。根據(jù)大賽收益率高低排名，從高到低，第一名獲得100分、第二名獲得99分……第一百名獲得1分、一百名意外獲得0分；大賽回撤、大賽風險率得分同理。）下面我向各位簡單地報告下我的交易理念，希望大家能給予批評和指正。期貨交易需要建立適合自己的交易體系，我記得有位經(jīng)濟學家曾經(jīng)說過，長期來看，商品的價格是由供求關系共同作用的，因此供求關系對商品價格起著重大的決定作用。因此我對商品的行情分析，重點是基于基本面來進行分析，主要是分析四大塊內(nèi)容：第一方面是供應方面對價格的影響，第二方面是需求方面對價格的影響，第三方面是庫存方面對價格的影響，第四方面是國家的重大政策以及央行、美聯(lián)儲貨幣政策等等對商品價格構成的影響。然后根據(jù)四大塊內(nèi)容對商品進行逐條地分析，大多數(shù)分析的結果一般都是多空比較平衡，就是說，一般的商品既有空的因素也有多的因素，這樣的商品大多數(shù)行情屬于震蕩的行情。有時候我們分析出來的結果，往往都是四大皆空，或者是四大皆多，對這樣的商品，我們就要做重點的分析，然后研究適合自己的買入點或者賣出點，一路持有，直到這四大因素發(fā)生了變化為止。最后祝愿浙商期貨經(jīng)紀業(yè)務能夠風生水起，浙商期貨的客戶能夠有穩(wěn)固的收益，同時謝謝浙商期貨的大獎。

大銳投資：為什么八月中旬做多焦炭做空瀝青？我們調(diào)研的企業(yè)超過了100家！

各位來賓下午好，我是代表團隊來給大家做實盤的經(jīng)驗分享。我大概地介紹下我們的情況，首先這兩個賬戶，第一個賬戶是流氓兔一號的，這個賬戶如果大家比較熟悉的話可以看出資金曲線走勢跟某個商品的走勢是比較接近的。從九月中下旬開始，這個賬戶才出現(xiàn)比較大的盈利，這兩個賬戶操作的品種都是比較類似的，我們看一下整個賬戶的盈利點和操作品種。第一個就是焦炭，大家可以看出來我們在八月底九月初的時候就已經(jīng)開始在焦炭上建倉，整個盈利的部分開始于九月中旬，也就是說焦炭行情啟動的時候，也就是賬戶開始逐步盈利的時候。另外操作的一個主要品種是瀝青，我們在瀝青上進行了做空的操作，從八月中旬就開始逐步地建倉，賬戶主要的操作手法是基于基本面，也就是說如果我們認為商品有交易的價值，還有基本面符合交易的策略，我們會依據(jù)現(xiàn)在的基本面逐漸地建倉。以焦炭為例，我們在八月中旬的時候已經(jīng)開始建多單了，瀝青在八月中下旬開始建立空單。賬戶實際上是以團隊的形式進行操作，所以接下來我就大致地介紹團隊的情況。我們團隊的名稱叫大銳投資團隊，團隊現(xiàn)在有13個成員，團隊成立的時間是2015年12月25號，團隊最開始的切入點是塑料和聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)研和研究，團隊分為三層，最下面是調(diào)研小組，中間是研究員和調(diào)研員，最上面是決策和交易員，交易員實際上就是團隊的負責人，他負責交易的執(zhí)行和最后的決策。整個團隊運行的情況是分為自上而下和自下而上兩種模式，自下而上就是指調(diào)研的小組，調(diào)研的小組為了拓展調(diào)研的范圍，從我們公司的各個營業(yè)部去調(diào)取工作人員，然后進行調(diào)研，把最后的調(diào)研成果匯總到研究員，也就是我這里，我是從公司的研究中心調(diào)取的，現(xiàn)在還有另外一個研究員也是屬于研究中心，研究中心的研究員對調(diào)研的成果進行分析以后把研究成果交給交易員，交易員如果覺得這個品種有交易的可能性，也覺得基本面的情況和他對盤面的判斷產(chǎn)生共振，他會執(zhí)行交易，最后才會體現(xiàn)在產(chǎn)品或者實盤賬戶里。另外一個是自上而下，交易員首先發(fā)現(xiàn)品種交易機會，再告訴研究員，研究員再把需要調(diào)研的內(nèi)容分配到各個小組，小組再進行調(diào)研，最后再反饋回來。這就是我們團隊的協(xié)作模式，這個協(xié)作模式運行得比較成功，我們現(xiàn)在調(diào)研過的企業(yè)已經(jīng)達到了100多家，涵蓋了整個塑料和聚丙烯的中下游、交割庫等，能夠獲取市場的一手數(shù)據(jù)和信息，調(diào)研報告已經(jīng)有70多篇，每周我們都會出一篇有關市場的策略報告或者周報，然后結合技術面制定投資策略和報告。

輕量組小李飛刀：日內(nèi)短線有如每天下地干活 無論多少總有所收獲

大家好，今天跟大家分享一下我第一季度的操作情況。我主要跟大家分享我的操盤業(yè)績、操盤模式和操盤理念。下面是我的操盤業(yè)績展示，我參加的是輕量組的比賽，下面是綜合得分前五名的情況，參加的日期是7月1號到10月19號，我的昵稱是小李飛刀，資金規(guī)模是489748，起始日期是7月1號，綜合得分是91分，大賽收益率是87%多，回撤是6.06%，風險率是7.31，累積凈值是1.768，夏普比率是8.21。下面是我的資金凈值曲線圖，從圖上可以看出我7月份的資金曲線是比較平滑的，8月份是一個振蕩的過程，9月和10月是個穩(wěn)步增長的過程。我的操盤模式主要是以短線交易為主，趨勢交易為輔。短線交易主要包括日內(nèi)的短線交易和過夜的小波段交易，過夜的小波段交易主要是指日內(nèi)盈利單比較多的時候會選擇留單過夜，對于日內(nèi)短線交易我的理解是，這種模式每天賺得不多，但很穩(wěn)定。就像農(nóng)民每天拿著鋤頭去地里干活，無論多少，每天都會有所收獲。它的優(yōu)點是沒有留單的心理壓力，風險是可控的，資金曲線會比較平滑，回撤會比較??；缺點是操作頻繁，要求精神狀態(tài)要好，盈利沒有趨勢單多，下面我介紹一下我日內(nèi)的操盤模式。我操盤會先看大盤，也就是文華商品指數(shù)，如果大盤漲我就會考慮做漲，如果大盤跌我就會考慮做跌。然后是選擇板塊，我一般會選擇漲跌幅比較大的板塊，最后是選擇品種，我會選擇優(yōu)先發(fā)動行情的品種，品種選定以后我一般是等品種出行情回調(diào)以后再買入，到止損位止損，到止盈位止盈。下面介紹我的趨勢交易，趨勢交易我的理解是高大上的交易模式，往往是一單做對一整年都會有飯吃。但是操作過程比較煎熬，做起來往往比想象中難得多。趨勢單的模型首先也是選擇品種，我一般選擇震蕩橫盤時間比較久的品種，然后等待突破以后小周期進入，如果是假突破的話就止損，如果是真突破就作為趨勢單拿著。下面是我的操盤理念，我覺得風險控制是第一位，永遠要敬畏市場，期貨市場一直不缺少明星人物，缺少的是壽星，這個市場比的不是誰這一段時間賺的錢最多，比的是誰在這個市場里活得最久，誰就能笑到最后。風險控制我主要是控制單品種的開倉保證金占用總資金的比例，日內(nèi)短線交易單品種最大開倉比例控制在50%以內(nèi)，趨勢交易單品種最大開倉比例控制在10%以內(nèi)。最后要想在期貨市場上盈利，必須要形成自己的操盤體系。下面是我的一套操盤體系：第一是判斷大勢，第二是選擇好品種，第三是找對入場時機，第四是做好資金管理，第五是果斷止損，第六是擴大利潤，第七是執(zhí)行力，也是最重要的一點。以上就是我報告的內(nèi)容，謝謝大家。