周三上證50ETF現(xiàn)貨早盤繼續(xù)沖高后回落,隨后維持窄幅振蕩走勢(shì),截至收盤仍微張0.29%至2.415點(diǎn)。消息面上變化不大,現(xiàn)貨連續(xù)縮量上漲且技術(shù)上形成一定頂背離,短期開始調(diào)整的壓力較大。期權(quán)波動(dòng)率有小幅回升,其中主力認(rèn)沽期權(quán)合約回升幅度較大。結(jié)合價(jià)格窄幅波動(dòng)來(lái)看,主力認(rèn)購(gòu)與認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格各有漲跌,但整體的漲跌幅度均不大。 現(xiàn)貨繼續(xù)創(chuàng)下本輪反彈新高,期權(quán)成交仍然維持高位合計(jì)成交671702手,其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交458919手,認(rèn)沽期權(quán)成交212783手。當(dāng)日成交PCR大幅下降至0.4636,顯示市場(chǎng)看多情緒非常強(qiáng),當(dāng)前指數(shù)階段性見頂?shù)母怕试龃?。持倉(cāng)上來(lái)看,期權(quán)持倉(cāng)大幅減少23898手,其中主要是認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)大減了47790手,認(rèn)沽持倉(cāng)反而增加23892手。結(jié)合成交情況來(lái)看,當(dāng)前持多者繼續(xù)大幅離場(chǎng),建立空頭頭寸者大幅增加,市場(chǎng)短期或開始調(diào)整。 從主力合約成交分布來(lái)看,行權(quán)價(jià)格2.4的期權(quán)合約仍然成交最多,顯示當(dāng)前現(xiàn)貨此點(diǎn)位有一定的支撐作用,短期現(xiàn)貨料繼續(xù)考驗(yàn)這一帶支撐。更高行權(quán)價(jià)格成交的穩(wěn)步上行,也顯示當(dāng)前市場(chǎng)仍然處于偏強(qiáng)狀態(tài)。 實(shí)際波動(dòng)率繼續(xù)維持偏弱振蕩的態(tài)勢(shì),短期在消息面變化不大的情況下,窄幅振蕩的態(tài)勢(shì)料難以改變。期權(quán)隱含波動(dòng)率雙雙反彈,認(rèn)沽波動(dòng)率反彈幅度更大。短期現(xiàn)貨開始調(diào)整的狀態(tài)下,料隱含波動(dòng)率仍會(huì)上行。操作上,前期建立的看多價(jià)格策略可適當(dāng)獲利離場(chǎng),但短期內(nèi)暫不建議建立看空價(jià)格的策略。日內(nèi)可逢低在當(dāng)月合約上建立看多波動(dòng)率策略 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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