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社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)積極 期債震蕩鞏固

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-02-15 08:52:21 來源:宏源期貨

國債期貨:社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)積極 期債震蕩鞏固。


一、行情回顧。周二,期債午后跳水走低。5年期主力合約TF1706開盤價98.245 ,最高98.380 ,最低98.030 ,收盤于98.165 ,漲跌幅為-0.11%,成交量為8539手,持倉量為15130手。三張合約總成交9928手,總持倉16810手。10年期主力合約T1706開盤價94.690 ,最高94.900 ,最低98.030 ,收盤于94.495 ,漲跌幅為-0.24%,成交量為62949手,持倉量為54126手。三張合約總成交67710手,總持倉65454手。


二、資金面。昨日,公開市場操作凈回籠1000億元,資金利率多數(shù)上行。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.3BP至2.2610 %,7天利率下行0.22BP至2.6208 %,14天利率上行0.18BP至3.0988 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率上行1BP至2.2619 %,7天利率上行9.74BP至2.8510 %,14天利率上行31.32BP至3.4508 %。


三、現(xiàn)券市場。TF1706合約的CTD券150014.IB,IRR為-1.39%,該券當日估值為101.0793;T1706合約的CTD券為160017.IB,IRR為-3.34%,該券估值為94.1039?,F(xiàn)券方面,昨日5年、10年期收益率分別上行1BP、-0.9BP至3.0446%、3.4107%。中債國債類指數(shù)較上一交易日上漲,其中中債國債總指數(shù)上行0.02BP至168.82 ,固定利率國債指數(shù)上行0.02BP至169.22 。


四、財經(jīng)資訊。


1、中國1月CPI同比上漲2.5%,為三年以來新高,前值2.1%;PPI同比上漲6.9%,連續(xù)五月正增長,且為2011年9月以來新高,前值5.5%。統(tǒng)計局:1月份CPI漲幅受春節(jié)因素影響有所擴大,PPI環(huán)比漲幅回落。


2、中國1月新增貸款2.03萬億元創(chuàng)一年新高,前值1.04萬億元;M2同比增11.3%,持平于前值;中國1月份社會融資規(guī)模增量3.74萬億元人民幣,創(chuàng)歷史新高,預(yù)期3萬億元。


五、結(jié)論及投資建議。周二,期債午后跳水走低,國債現(xiàn)券收益率小幅波動。物價數(shù)據(jù)顯示1月CPI同比上漲2.5%,符合市場預(yù)期,燃料及旅游醫(yī)療保健等推動非食品價格漲幅較高,2月受春節(jié)錯位因素影響CPI有望回落;金融數(shù)據(jù)1月新增貸款2.03萬億元,社會融資規(guī)模增量3.74萬億元,考慮到央行在下旬的窗口指導(dǎo),本月表內(nèi)非標的表現(xiàn)均非常積極,其中部分受季節(jié)性因素的影響,但企業(yè)中長期貸款創(chuàng)下歷史新高,實體經(jīng)濟需求穩(wěn)健是不可忽視的力量,比如PPP項目加速落地。昨日,央行連續(xù)兩日開展逆回購,周二凈回籠1000億,短端Shibor利率下行,銀行間加權(quán)回購利率全部上行,本周約1.65萬億資金到期,TLF能否續(xù)做成資金面的關(guān)鍵。昨日午后期債對金融數(shù)據(jù)表示擔(dān)心,跳水下跌,尾盤情緒有所恢復(fù),跌幅收窄,短期內(nèi)單邊上維持震蕩鞏固態(tài)勢,多單滾動操作。

責(zé)任編輯:唐正璐

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