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上證50ETF上沖動能不足

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-03-07 08:39:34 來源:民生期貨 作者:金玉靜

周一上證綜指小幅低開高走,振蕩上行,尾盤報收于3233.87,漲幅0.48%,兩市成交量為4789.2億元,增加293.6億元,技術(shù)上回補了上周五的跳空缺口。創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲,漲幅高達1.79%,上漲50指數(shù)漲幅靠后,僅上漲0.12%。盤面看,所有行業(yè)板塊全線上漲,家電、通信、計算機等行業(yè)板塊漲幅靠前,銀行、建筑、有色金屬等行業(yè)板塊漲幅偏小。標的資產(chǎn)方面,50ETF日內(nèi)小幅振蕩,尾盤報收于2.349,漲幅0.26%,成交量小幅增至156萬手,增加18萬手。


期權(quán)市場成交小幅縮量。全日累計成交440764張期權(quán)合約,較上一交易日減少88159張。其中,認購期權(quán)成交251527張,較上一交易日減少11%,認沽期權(quán)成交189237張,較上一交易日減少23.2%。日成交量PCR小幅降至0.752,上一交易日為0.871,市場偏空情緒略有緩和。持倉方面,上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅增至1781863張,增加35944張。3月認購期權(quán)與認沽期權(quán)成交量最大的合約都集中在3月2.35,表明市場仍將在2.35一線展開博弈。


標的資產(chǎn)30日歷史波動率7.90%,較上一交易日持續(xù)回落,波動率維持低位運行狀態(tài)。期權(quán)隱含波動率再度掉頭向下,認購與認沽期權(quán)隱含波動率差異不大,變動方向較為一致,認沽期權(quán)隱含波動率仍小幅偏高。認購期權(quán)隱含波動率日內(nèi)穩(wěn)步下行。平值期權(quán)方面,50ETF購3月2.35期權(quán)的隱含波動率為9.25%,減少0.26個百分點;50ETF沽3月2.35期權(quán)的隱含波動率為11.16%,減少1.1個百分點。


因標的資產(chǎn)50ETF價格小幅收漲,實值認購期權(quán)小幅上漲,虛值部分以下跌為主,受較低波動率抑制。認沽期權(quán)價格則全線下跌,特別是虛值認沽期權(quán)跌幅較大。3月平值認購合約50ETF購3月2.35報收于0.0197,上漲0.51%;3月平值認沽合約50ETF沽3月2.35報收于0.0213,下跌23.93%。


綜合來看,以中小創(chuàng)指數(shù)超跌補漲為特征的此輪行情,依然缺乏量能方面的配合,短期內(nèi)市場繼續(xù)上沖動能略顯不足。期權(quán)策略方面,仍堅持布局3月牛市垂直價差策略,市場區(qū)間振蕩整理的概率較大。  


責(zé)任編輯:唐正璐

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