周二上證綜指小幅低開,尾盤小幅抬升報(bào)收于3242.41,漲幅0.26%,滬深兩市成交量為4955.1億元,增加165.8億元,指數(shù)有企穩(wěn)跡象。創(chuàng)業(yè)板指再度領(lǐng)漲,漲幅為0.77%。盤面看,食品飲料、通信、計(jì)算機(jī)等行業(yè)板塊漲幅靠前,而煤炭、有色金屬、國防軍工等行業(yè)板塊則漲幅偏小。標(biāo)的資產(chǎn)方面,50ETF日內(nèi)振蕩上行,尾盤報(bào)收于2.354,漲幅0.21%,成交量小幅降至141.23萬手,減少14.77萬手。 圖為50ETF1709-P-2.350日線 期權(quán)市場(chǎng)成交再度縮量。全日累計(jì)成交319898張期權(quán)合約,較上一交易日減少120866張。其中,認(rèn)購期權(quán)成交184566張,較上一交易日減少26.6%,認(rèn)沽期權(quán)成交135332張,較上一交易日減少28.5%。日成交量PCR小幅降至0.733,上一交易日為0.752,市場(chǎng)偏空情緒略有緩和。持倉方面,上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅增至1802823張,增加20960張。3月認(rèn)購期權(quán)與認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約都集中在3月2.35,表明市場(chǎng)仍將在2.35一線展開博弈。 標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動(dòng)率7.81%,較上一交易日持續(xù)回落,波動(dòng)率維持低位運(yùn)行狀態(tài)。期權(quán)隱含波動(dòng)率未見抬升跡象,其中認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下跌,而認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率尾盤略有提升,變動(dòng)不大。平值期權(quán)方面,50ETF購3月2.35期權(quán)的隱含波動(dòng)率為9.02%,減少0.54個(gè)百分點(diǎn);50ETF沽3月2.35期權(quán)的隱含波動(dòng)率為11.37%,增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。 圖為3月平值期權(quán)隱含波動(dòng)率變動(dòng) 因標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價(jià)格小幅收漲,絕大部分實(shí)值認(rèn)購期權(quán)價(jià)格小幅上漲,僅深度虛值認(rèn)購期權(quán)價(jià)格小幅下跌;認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格則全線下跌,但整體來下跌幅度并不大。3月平值認(rèn)購合約“50ETF購3月2.35”報(bào)收于0.0213,上漲8.12%;3月平值認(rèn)沽合約 “50ETF沽3月2.35”報(bào)收于0.0191,下跌10.33%。 綜合來看,本周在通信與計(jì)算機(jī)板塊的帶動(dòng)下,上證綜指止跌企穩(wěn)。50ETF價(jià)格走勢(shì)相對(duì)偏弱,且短期仍受5日均線壓制,反彈動(dòng)能略顯不足。市場(chǎng)資金入市偏謹(jǐn)慎,短期料將以區(qū)間振蕩為主。策略方面,仍堅(jiān)持布局3月牛市垂直價(jià)差策略,短期大概率將在2.30—2.40振蕩。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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