日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1703:2335-2370區(qū)間操作。 IF1703:3430多,壓力3470,止損3415 IC1703:沿5天線多,止損6430 T1703:95.2-95.7區(qū)間操作,壓力95.9。 Cu1705:空單持有,目標(biāo)46500附近,止損48100。 AU1706:272.7,目標(biāo)273.7,止盈273.5; AG1706:4060多,目標(biāo)4080,止盈4075。 鐵礦石1705:668多,目標(biāo)700,止損658 滬鋅1704:空單持有,止損22800 螺紋1705: 3530多 止損3480 滬鎳1705:短空持有,反彈逐步減持,多單觀望等待確認(rèn)向上再進(jìn)場(chǎng)。 瀝青1706:2690空,止損2710; 甲醇:2730空,止損2750; j1705:逢低買入,支撐1800壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 PTA1705:5090日內(nèi)短多,止損5040 膠:17500下方空單離場(chǎng)。 L1705: 9150-9350區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 Y1705:6560試空,止損6610; P1705:5900試空,止損5960; OI1705:6700試空,止損6770. 豆粕1705:2860至2910區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2380至2430區(qū)間震蕩。 棉花1705:日內(nèi)15300附近短多 白糖1705:日內(nèi)6740-6850區(qū)間交易 品種策略概要 1、金融 期指:隔夜歐美股市上漲,國內(nèi)大宗反彈。昨日滬指早盤一度跌破3200關(guān)口,隨后在金融、地產(chǎn)的權(quán)重帶領(lǐng)下大幅拉升,兩市成交額明顯增加,表明下方支撐力度較強(qiáng),題材板塊再度表現(xiàn)活躍,指數(shù)維持高位震蕩局面。 IH1703:2335-2370區(qū)間操作。 IF1703:3430多,壓力3470,止損3415 IC1703:沿5天線多,止損6430 50ETF期權(quán):昨日50ETF震蕩上行,上漲0.86%至2.355??偝山涣繛?61364張,增加292155張,PCR(put/call ratio)為77.64%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性,三月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為8.28%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為9.73%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動(dòng)率價(jià)差減少,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性偏樂觀。 期債:周一央行公開市場(chǎng)單日凈回籠500億元,時(shí)隔兩天重啟逆回購。昨日國債期貨午后大漲,但是持倉量卻明顯減少,或許與前期空單離場(chǎng)相關(guān),整體市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期壓制回調(diào)下迎來反彈,短期關(guān)注前期平臺(tái)壓力。T1703:95.2-95.7區(qū)間操作,壓力95.9。 2、金屬 滬銅1705:3月13日LME銅庫存增5700噸至331200噸。周一因美國2月LMCI意外宣布延遲公布,市場(chǎng)缺乏數(shù)據(jù)面指引,內(nèi)外盤基本金屬延續(xù)上周五的企穩(wěn)修正走勢(shì),除鋁外大多收漲,但從盤面上看,來自上方均線的壓力仍較為顯著,這導(dǎo)致大多品種呈現(xiàn)出沖高回落的格局。隔夜滬銅出現(xiàn)一波止跌反彈的跡象,技術(shù)面上,滬銅主力有可能反彈至日線boll中規(guī),后市繼續(xù)回落,后市繼續(xù)可以逢高做空。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 Cu1705:空單持有,目標(biāo)46500附近,止損48100。 貴金屬:本周三,荷蘭將舉行選舉,盡管Wilders上臺(tái)的可能性較低,但選舉表現(xiàn)強(qiáng)勁引發(fā)了人們對(duì)法國4月大選中極右分子上位的擔(dān)憂。周三也是美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議的日期,美聯(lián)儲(chǔ)將作出提高利率的決定,從目前的預(yù)測(cè)來看,周三加息的可能性比較大。日內(nèi)無重大數(shù)據(jù)和事件公布。昨日貴金屬日盤方面黃金白銀上漲。滬金1706上漲1.3,漲幅0.48%,收于273.65;滬銀1706上漲9,漲幅0.22%,收于4067。外盤方面黃金白銀上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1210美元/盎司,上漲0.72%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約17.13美元/盎司,上漲1.19%。 AU1706:272.7,目標(biāo)273.7,止盈273.5; AG1706:4060多,目標(biāo)4080,止盈4075。 鐵礦石:普氏漲2.2至86.6美元,青島港PB粉現(xiàn)貨漲10元至665元/噸,京唐港漲5元至685元/噸,市場(chǎng)成交復(fù)蘇,主要受周末鋼坯量?jī)r(jià)齊升刺激,周一鋼坯繼續(xù)上漲50元至3220元/噸,成交流暢,兩會(huì)即將結(jié)束及溫度回升,鋼廠及下游需求將進(jìn)一步回升,有利于鐵礦消費(fèi),但我們?nèi)孕桕P(guān)注供需平衡程度,鐵礦自身基本面較差,上漲主要來自下游的拉動(dòng)作用,鋼廠采購也傾向逢低采購,逢高觀望,盤面波動(dòng)較大,昨日基差也修復(fù)至35,建議不要追高,回落可輕倉試多。 鐵礦石1705:668多,目標(biāo)700,止損658 鋅:進(jìn)入3月,將迎來下游需求的傳統(tǒng)旺季,多家企業(yè)表示進(jìn)入3月至5月一般產(chǎn)量會(huì)處于年度的峰值。然而受環(huán)保影響,短期耗鋅需求被抑制,或?qū)⒑笱又?月中下旬至4月。 滬鋅1704:空單持有,止損22800 螺紋:本周一央行再度恢復(fù)了逆回購操作,不過延續(xù)單日凈回籠,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格漲50,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲為主,短期來看供需面相對(duì)平衡庫存回落,螺紋主力大漲后在3600附近整理,建議待回落試多 螺紋1705: 3530多 止損3480 鎳:現(xiàn)貨小幅回落,期貨有反彈,期貨升水,基差結(jié)構(gòu)調(diào)整。從外盤來看,LME開始了反彈,國內(nèi)也有一定跟隨,從節(jié)奏上來說,可以在此小幅調(diào)整,技術(shù)面繼續(xù)保持看空,滬鎳主力短空可以在反彈過程中開始減持,多單繼續(xù)觀望。 滬鎳1705:短空持有,反彈逐步減持,多單觀望等待確認(rèn)向上再進(jìn)場(chǎng)。 3、能化 瀝青:盡管瀝青現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn),供應(yīng)和需求端都沒有太大變化,焦化料與瀝青價(jià)差依然提振著瀝青現(xiàn)貨價(jià)格。但是國內(nèi)商品情緒的轉(zhuǎn)變,以及油價(jià)重心下移,瀝青可能會(huì)跟隨下跌。 瀝青1706:2690空,止損2710; 甲醇:沿海庫存小幅回落支撐期價(jià),目前整個(gè)下游需求對(duì)于甲醇價(jià)格依然較為抗拒,周五夜盤走勢(shì)更加突顯市場(chǎng)對(duì)于甲醇現(xiàn)貨市場(chǎng)的憂慮,短期空單可輕倉跟隨; 甲醇:2730空,止損2750; 煤焦:13日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng),交投氛圍佳。華東地區(qū)多家代表性鋼廠上調(diào)焦炭采購價(jià)50,華北地區(qū)焦企繼續(xù)提漲意愿強(qiáng);下游方面,高爐平均開工雖有微降,但大型高爐開工反增,焦炭需求轉(zhuǎn)好,采購情緒亦有回暖;期貨方面,主力合約震蕩上行,增量增倉。綜上,短期焦炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。 j1705:逢低買入,支撐1800壓力1850 jm1705:逢低買入,支撐1300壓力1350 PTA:,國際原油回落,能化產(chǎn)品大跌,不過PTA加工費(fèi)目前被壓縮至400下方,隨著加工差的壓縮,部分工廠不排除會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)停車等可能?;罘矫妫S著盤面價(jià)格大幅下跌,現(xiàn)貨與05基差壓縮至60元/噸,預(yù)計(jì)短期再度大幅壓縮的概率偏低,市場(chǎng)進(jìn)入震蕩環(huán)節(jié)。 PTA1705:5090日內(nèi)短多,止損5040 膠:周一價(jià)格探低回升,受黑色品種帶動(dòng)。市場(chǎng)或進(jìn)入震蕩階段。17500下方空單離場(chǎng)。 膠:17500下方空單離場(chǎng)。 塑料:上一交易日主力合約PP收于8245,L收于9210,上一交易日PP、L期貨上漲,PE、PP庫存仍處高位,去庫存壓力大,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫存及開工率變化,日內(nèi)輕倉操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9150-9350區(qū)間操作 PP1705: 8150-8350區(qū)間操作 4、農(nóng)產(chǎn)品 油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于供需兩弱狀態(tài),但MPOB數(shù)據(jù)和船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)利空,預(yù)計(jì)馬盤弱勢(shì)承壓;USDA最新報(bào)告偏空,南美豐產(chǎn)壓力較大,市場(chǎng)預(yù)期美國大豆種植面積增加,美豆中期承壓;國內(nèi)油脂庫存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力,相對(duì)期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài),但升水不大。油脂中期行情預(yù)期弱勢(shì)為主,前期空單持有,未入場(chǎng)者可嘗試反彈拋空。 Y1705:6560試空,止損6610; P1705:5900試空,止損5960; OI1705:6700試空,止損6770. 粕類:美豆千點(diǎn)附近窄幅震蕩,巴西大豆豐產(chǎn)壓制盤面。國內(nèi)油廠開工近期有所減少,少數(shù)油廠豆粕脹庫和續(xù)豆困難,進(jìn)口大豆到港高峰即將到來壓制豆類價(jià)格,油脂價(jià)格近期弱勢(shì)使得油廠傾向挺粕銷售,因水產(chǎn)養(yǎng)殖將啟動(dòng),對(duì)需求端有一定的良好預(yù)期,短期2900附近震蕩延續(xù)。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1705:2860至2910區(qū)間震蕩; 菜粕1705:2380至2430區(qū)間震蕩。 棉花1705:棉花3月6日國儲(chǔ)正式開拍,拍賣熱度有所下降,本周掛牌價(jià)在15538,上漲180。現(xiàn)貨價(jià)格在16000附近不變。前期拍賣火爆,國儲(chǔ)加大拋售量,近期趨于冷靜,供應(yīng)還是較為充足,上周受商品普跌影響,棉花出現(xiàn)大幅度下跌,本周會(huì)有修復(fù),不建議低位追空,日內(nèi)超跌可短多。 棉花1705:日內(nèi)15300附近短多 白糖1705:白糖總體基本面并未大的變化,繼續(xù)維持寬幅震蕩為主。國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬噸,之前預(yù)估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購價(jià)折合6500左右,國內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費(fèi)短期疲軟,但下跌空間有限。 白糖1705:日內(nèi)6740-6850區(qū)間交易 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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