日內(nèi)交易內(nèi)參 IH1704:2355-2390區(qū)間操作。 IF1704:逢低多,止損3400 IC1704:6430-50附近多,止損6400 T1706:96.1-96.6區(qū)間操作,支撐96。 滬鎳1705:84000-86000震蕩,短線交易為主。 Cu1705:空單持有空,目標(biāo)47000附近,止損48300。 AU1706:276.5空,目標(biāo)275.5,止盈275.7; AG1706:4130空,目標(biāo)4100,止盈4105。 鐵礦石1705:700多,目標(biāo)720,止損695 螺紋1705: 3580多 止損3550 L1705: 9300-9500區(qū)間操作 PP1705: 8250-8450區(qū)間操作 j1705:逢低買入,支撐1850壓力1900 jm1705:逢低買入,支撐1250壓力1350 膠:日內(nèi)短線交易 PTA1705:5050短線多單持有,止損5000 瀝青1706:2690空,止損2710 瀝青1706:2690空,止損2710 豆粕1705:2870附近做空,止損2900; 菜粕1705:2400附近做空,止損2420。 棉花1705:日內(nèi)15250附近短多 白糖1705:日內(nèi)反彈6780附近短空 Y1705: 6540試空,止損6600; P1705: 5960試空,止損6020; OI1705: 6720試空,止損6790. 品種策略概要 期指:隔夜歐股上漲美股回調(diào),昨日兩市高開上行,券商板塊走強(qiáng)助力滬指突破前期高點(diǎn),成交量明年增加。次新板塊活躍,然而次新龍頭股張家港行昨晚公告稱停牌自查,說明對(duì)于惡意炒作依舊嚴(yán)懲不貸,有所打壓市場(chǎng)情緒,中短期指數(shù)高位震蕩。 IH1704:2355-2390區(qū)間操作。 IF1704:逢低多,止損3400 IC1704:6430-50附近多,止損6400 50ETF期權(quán):昨日50ETF高開震蕩,上漲0.64%至2.369??偝山涣繛?95819張,增加254671張,PCR(put/call ratio)為70.02%,指標(biāo)顯示短期走勢(shì)呈中性偏樂觀,三月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為9.77%,認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為8.42%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差減少,預(yù)計(jì)短期走勢(shì)樂觀。 期債:周四逆回購(gòu)和MLF操作利率全線上行10BP,然而央行強(qiáng)調(diào)并非加息,疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息落地,耶倫鴿派發(fā)言,刺激全球利率下行,昨日國(guó)債期貨放量大漲,創(chuàng)年內(nèi)新高。然而整體收益率上移,債市缺乏持續(xù)上漲基礎(chǔ),前期多單可適當(dāng)離場(chǎng)。T1706:96.1-96.6區(qū)間操作,支撐96。 2、金屬 鎳現(xiàn)貨穩(wěn)定,金川價(jià)格保持堅(jiān)挺,市場(chǎng)成交清淡,主要以貿(mào)易商少量成交,下游拿貨不強(qiáng)。技術(shù)面,上方均線壓力有所體現(xiàn),雖然重心有所上移,但上攻力量可能還要積蓄。短線可能窄幅震蕩,投資者短線交易為主。 滬鎳1705:84000-86000震蕩,短線交易為主。 滬銅1705:3月16日LME銅庫(kù)存減1500噸至339025噸。周四美聯(lián)儲(chǔ)如期加息,但日歐英瑞士央行均維持按兵不動(dòng),美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多向好,就業(yè)數(shù)據(jù)續(xù)釋利好,且樓市仍處強(qiáng)勢(shì),僅制造業(yè)走弱,但美元受振有限,內(nèi)外盤基本金屬在亞市慣性走強(qiáng)后,歐美盤時(shí)段上沖動(dòng)能不再,高位回落,并令收盤漲跌互現(xiàn)。原油走勢(shì)與金屬類似。技術(shù)面上,滬銅主力遇到日線boll受阻,后市繼續(xù)向下調(diào)整空間。日內(nèi)操作建議,逢高做空。 Cu1705:空單持有空,目標(biāo)47000附近,止損48300。 貴金屬:此前美聯(lián)儲(chǔ)沒有暗示會(huì)加快收緊貨幣政策,從而推動(dòng)美元匯率下跌,對(duì)金價(jià)形成了支撐。昨日日盤滬金1706上漲4.65,漲幅1.71%,收于277.15;滬銀1706上漲102,漲幅2.52%,收于4150。外盤方面黃金白銀上漲,COMEX黃金現(xiàn)報(bào)價(jià)約1226.6美元/盎司,上漲2.16%;COMEX白銀現(xiàn)報(bào)價(jià)約17.48美元/盎司,上漲0.557%。 AU1706:276.5空,目標(biāo)275.5,止盈275.7; AG1706:4130空,目標(biāo)4100,止盈4105。 鐵礦石:普氏漲1.7至92.7美元,青島港現(xiàn)貨持穩(wěn),京唐港跌5元至700元/噸,兩地價(jià)差收窄,由于現(xiàn)貨成交依然一般,價(jià)差仍有再次擴(kuò)大可能,建議多單在接近平水后止盈觀望,待基差再次擴(kuò)大至40-50介入。發(fā)改委召開部際聯(lián)席會(huì)議,強(qiáng)調(diào)煤價(jià)和鋼價(jià)都不具備大幅上漲的條件,目前市場(chǎng)供需偏寬松,價(jià)格上漲更多來自于上下游的挺價(jià)能力,建議波段性偏多操作。 鐵礦石1705:700多,目標(biāo)720,止損695 螺紋:央行全線上調(diào)SLF、MLF及逆回購(gòu)利率,市場(chǎng)資金趨緊,1-2月份,發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.3%,現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,唐山鋼坯價(jià)格跌30,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一,螺紋主力回踩至5日線附近,建議待回落試多 螺紋1705: 3580多 止損3550 3、能化 塑料:上一交易日主力合約PP收于8348,L收于9390,上一交易日PP、L期貨日內(nèi)震蕩收漲,PE、PP庫(kù)存仍處于高位,去庫(kù)存壓力大,三月開始的檢修期是價(jià)格企穩(wěn)反彈的機(jī)會(huì),后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫(kù)存及開工率變化,日內(nèi)輕倉(cāng)操作。 日內(nèi)策略: L1705: 9300-9500區(qū)間操作 PP1705: 8250-8450區(qū)間操作 煤焦:16日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng),華北、華東地區(qū)部分探漲,交投情況良好;華北、華中地區(qū)雖近期環(huán)保力度稍有放松,但當(dāng)?shù)亟蛊箝_工仍處低位;下游方面,鋼廠補(bǔ)貨周期開啟,采購(gòu)積極性有增加;原料方面,焦煤價(jià)格堅(jiān)挺且有上漲跡象,焦企盈利仍受擠壓;期貨方面,主力合約震蕩偏強(qiáng),縮量縮倉(cāng)。綜上所述,短期焦炭?jī)r(jià)格仍具備上漲動(dòng)力。 j1705:逢低買入,支撐1850壓力1900 jm1705:逢低買入,支撐1250壓力1350 膠:周四價(jià)格探低回升,跟隨整體市場(chǎng)波動(dòng)。市場(chǎng)或進(jìn)入震蕩階段。日內(nèi)短線交易。 膠:日內(nèi)短線交易。 PTA:隨著PTA價(jià)格下跌,加工費(fèi)目前被壓縮至400下方,部分工廠不排除會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)停車等可能?;罘矫?,隨著盤面價(jià)格大幅下跌,現(xiàn)貨與05基差也大幅壓縮,預(yù)計(jì)短期再度大幅壓縮的概率偏低,市場(chǎng)進(jìn)入震蕩環(huán)節(jié)。 PTA1705:5050短線多單持有,止損5000 瀝青:近日在國(guó)內(nèi)化工以及國(guó)際原油大幅下挫的背景下重挫,基本面暫無太大變化。瀝青現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn),供應(yīng)和需求端都沒有太大變化,焦化料與瀝青價(jià)差依然提振著瀝青現(xiàn)貨價(jià)格:預(yù)計(jì)瀝青仍將維持震蕩盤整走勢(shì)。 瀝青1706:2690空,止損2710 甲醇:沿海庫(kù)存小幅回落支撐期價(jià),但下旬船期較多,庫(kù)存有望再度走高,同時(shí)整個(gè)下游需求對(duì)于甲醇價(jià)格依然較為抗拒,昨日反彈失敗,重心繼續(xù)下移,短期空單可輕倉(cāng)嘗試; 甲醇:2680空,止損2700; 4、農(nóng)產(chǎn)品 粕類:美豆探底回升,千點(diǎn)附近震蕩,技術(shù)性反彈,美豆新作出口數(shù)據(jù)稍高于預(yù)期,巴西大豆豐產(chǎn)仍舊壓制盤面。國(guó)內(nèi)豆粕變化不大,現(xiàn)貨受油廠挺價(jià)影響相對(duì)穩(wěn)定,不過成交偏淡,下游采購(gòu)謹(jǐn)慎。短期震蕩局面維持,整體受巴西大豆即將集中到港影響或偏弱。 日內(nèi)交易策略: 豆粕1705:2870附近做空,止損2900; 菜粕1705:2400附近做空,止損2420。 棉花1705:棉花3月6日國(guó)儲(chǔ)正式開拍,拍賣熱度繼續(xù)下降,本周掛牌價(jià)在15538,上漲180?,F(xiàn)貨價(jià)格在16000附近略有下降。前期拍賣火爆,國(guó)儲(chǔ)加大拋售量,近期趨于冷靜,供應(yīng)還是較為充足.期貨貼水較多,有反彈需求,但上漲動(dòng)力不足,近期無明顯大的交易機(jī)會(huì),耐心等待或短線短進(jìn)短出為主。 棉花1705:日內(nèi)15250附近短多 白糖1705:白糖總體基本面并未大的變化,繼續(xù)維持寬幅震蕩為主。國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬噸,之前預(yù)估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫(kù)存消費(fèi)比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),歐盟產(chǎn)量增加,后續(xù)供應(yīng)缺口繼續(xù)減少。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)950萬噸,前值870萬噸。中長(zhǎng)期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購(gòu)價(jià)折合6500左右,國(guó)內(nèi)壓榨廠全面開工,節(jié)后供應(yīng)增加,消費(fèi)短期疲軟,但下跌空間有限。 白糖1705:日內(nèi)反彈6780附近短空 油脂主力:當(dāng)前外圍棕櫚油處于需求出現(xiàn)改善跡象,低庫(kù)存下馬棕預(yù)計(jì)受到支撐;南美豐產(chǎn)壓力較大,市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)大豆種植面積增加,美豆中期承壓;國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存回升對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格造成壓力,相對(duì)期貨遠(yuǎn)期供求格局依然處于升水狀態(tài),升水較前期有所擴(kuò)大。 油脂中期行情預(yù)期弱勢(shì)為主,前期空單持有可以止盈,未入場(chǎng)者可伺機(jī)反彈拋空。 Y1705: 6540試空,止損6600; P1705: 5960試空,止損6020; OI1705: 6720試空,止損6790. 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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