日內(nèi)交易內(nèi)參
IH1704:逢低2345-2350多,止損2340。
IF1704:日內(nèi)3440-3470區(qū)間操作,等待中線逢高空。
IC1704:日內(nèi)6430-6470區(qū)間操作,等待中線逢高空
T1706:逢高97-97.05試空,止損97.12。
鎳1705:震蕩運行,可回落少量試多,止損81000
AU1706:280.4空,目標(biāo)280,止盈280.2;
AG1706:4195空,目標(biāo)4180,止盈4185。
Cu1705:47800附近短空,目標(biāo)47300附近,止損48100。
zn1705:多單持有,止損23000
螺紋1710: 3080多 止損3050
鐵礦石1709:559多,目標(biāo)575,止損553
甲醇1709:2520多,止損2500;
瀝青1706:2600多,止損2580
PTA1705:4950短多操作,止損4900
L1705: 9100-9300區(qū)間操作
PP1705: 7850-8050區(qū)間操作
膠:9月合約16000下方試多。
j1705:逢低買入,支撐1830 壓力1950
jm1705:逢低買入,支撐1200壓力1350
Y1709:6400試空,止損6460;
P1709:5520試空,止損5580;
OI1709:6690試空,止損6750.
棉花1709:15600-15800區(qū)間震蕩
白糖1705:日內(nèi)6620附近短多
品種策略概要
1、金融
期指:隔夜歐美股市、大宗商品上漲。昨日兩市繼續(xù)回調(diào),次新股跌幅居前,隨著監(jiān)管加大對次新游資監(jiān)督,打壓市場情緒。隨著節(jié)假日到來,市場交投難有好轉(zhuǎn),或維持縮量震蕩,關(guān)注期指下方20日支撐。
IH1704:逢低2345-2350多,止損2340。
IF1704:日內(nèi)3440-3470區(qū)間操作,等待中線逢高空。
IC1704:日內(nèi)6430-6470區(qū)間操作,等待中線逢高空
50ETF期權(quán):昨日50ETF震蕩調(diào)整,下跌0.25%至2.354。總成交量為349944張,減少174837張,PCR(put/call ratio)為80.91%,指標(biāo)顯示短期走勢呈中性,四月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為8.7%,認(rèn)沽隱含波動率為9.48%,目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率價差減少,預(yù)計短期走勢中性偏樂觀。
期債:央行連續(xù)三天暫停逆回購,周二凈回籠700億元,季末影響流動性偏緊。昨日國債期貨受獲利了解盤影響,高位下挫,本輪反彈或結(jié)束。T1706:逢高97-97.05試空,止損97.12。
2、金屬
鎳:現(xiàn)貨有一定上漲,金川鎳?yán)^續(xù)緊張,貿(mào)易商出俄鎳比較積極但成交一般??傮w基本金屬昨晚都有不小的反彈,反彈之后滬鎳期貨略升水,如果今天現(xiàn)貨繼續(xù)向上調(diào)價那么,81000一線支撐之后會進(jìn)一步反彈。如果反彈力度持續(xù)到周五,技術(shù)面很有可能很多技術(shù)顯示做多信號,建議回落試多,止損81000。
鎳1705:震蕩運行,可回落少量試多,止損81000
貴金屬:昨日日盤滬金1706上漲0.6,漲幅0.21%,收于281.2;滬銀1706上漲20,漲幅0.48%,收于4202。外盤方面黃金白銀下跌,COMEX黃金現(xiàn)報價約1251.6美元/盎司,下跌0.33%;COMEX白銀現(xiàn)報價約18.045美元/盎司,下跌0.35%。美元指數(shù)99.306,上漲0.08%。夜盤關(guān)注2月美國消費者信心指數(shù)發(fā)布,美聯(lián)儲主席發(fā)言。
AU1706:280.4空,目標(biāo)280,止盈280.2;
AG1706:4195空,目標(biāo)4180,止盈4185。
滬銅1705:3月28日LME銅庫存減2150噸至309225噸。隔夜由于美國總統(tǒng)特朗普簽署放松能源領(lǐng)域監(jiān)管措施的行政令,并表示將嘗試解決所有行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中所存在的問題,加之美國3月消費者信心指數(shù)創(chuàng)16年新高,市場情緒空前大振,美元及內(nèi)外盤基本金屬集體收漲。技術(shù)面上,滬銅隔夜出現(xiàn)第二浪的快速上漲,目前滬銅來到到了30分鐘線下降通道的上沿,日內(nèi)關(guān)注。日內(nèi)操作建議,可以逢高做短空。
Cu1705:47800附近短空,目標(biāo)47300附近,止損48100。
鋅:國際鉛鋅研究小組(ILZSG)公布的數(shù)據(jù)顯示,1月全球鋅市供應(yīng)短缺2.7萬噸,去年12月修正后為過剩8,800噸。供應(yīng)短缺有效支撐鋅價上漲。
zn1705:多單持有,止損23000
螺紋:遼寧6月底前要去除1006.7萬噸“地條鋼”產(chǎn)能,二線樓市調(diào)控又加碼。現(xiàn)貨市場方面,唐山鋼坯價格漲30,各地螺紋鋼現(xiàn)貨市場價格調(diào)整為主,跌價后需求轉(zhuǎn)好下游采購積極性提升,螺紋主力低位大幅拉升回到5日線附近,建議逢低做多
螺紋1710: 3080多 止損3050
鐵礦石:青島港PB粉跌10元至620元/噸,京唐港625元/噸,市場成交有所增加,鋼廠鐵礦可用庫存下降至25天,房地產(chǎn)密集調(diào)控及周小川表態(tài)寬松周期接近尾聲,使盤面受打壓明顯,并帶動現(xiàn)貨走低,關(guān)注鋼廠后期補(bǔ)庫跡象,昨日夜盤出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈,若今日收盤能站上5日均線,仍有一定反彈空間。
鐵礦石1709:559多,目標(biāo)575,止損553
3、能化
甲醇:沿海庫存小幅回落支撐期價,但下旬船期較多,庫存有望再度走高,同時整個下游需求對于甲醇價格依然較為抗拒,近期價格重心低位震蕩,昨日現(xiàn)貨上漲,期價貼水再次拉大,短期有望修復(fù),多單可輕倉嘗試;;
甲醇1709:2520多,止損2500;
瀝青:近期在國內(nèi)化工以及國際原油大幅下挫的背景下重挫,基本面暫無太大變化。瀝青現(xiàn)貨價格持穩(wěn),供應(yīng)和需求端都沒有太大變化,貿(mào)易商觀望情緒嚴(yán)重,市場成交量不高,預(yù)計仍將維持震蕩走勢。
瀝青1706:2600多,止損2580
PTA:恒力和逸盛將進(jìn)行檢修,供需格局將有所好轉(zhuǎn);但是月末PX價格下跌、倉單壓力和下游聚酯高庫存讓市場信心不足,預(yù)計PTA短期震蕩為主。
PTA1705:4950短多操作,止損4900
塑料:上一交易日主力合約PP收于7928,L收于9145,上一交易日PP、L期貨震蕩,PE、PP市場處于弱勢,庫存連續(xù)兩周降幅較大,中期觀察二季度的檢修期,后市建議持續(xù)關(guān)注關(guān)注庫存及開工率變化,當(dāng)前商品總體趨空,波動較強(qiáng),注意風(fēng)險,日內(nèi)輕倉操作。
日內(nèi)策略:
L1705: 9100-9300區(qū)間操作
PP1705: 7850-8050區(qū)間操作
膠:周二價格沖高回落,市場震蕩整理。價格短期有修復(fù)需求。9月合約16000下方試多。
膠:9月合約16000下方試多。
煤焦:28日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場強(qiáng)勢運行,各地區(qū)有個別企業(yè)補(bǔ)漲,交投氣氛良好;下游方面,鋼坯價格大跌,但焦炭采購意愿未受明顯影響;近期環(huán)保組入駐山東,當(dāng)?shù)亟蛊笊a(chǎn)受到一定影響;期貨方面,主力合約震蕩偏弱,增量縮倉。綜合來看,短期焦炭價格仍保留上漲可能。
j1705:逢低買入,支撐1830 壓力1950
jm1705:逢低買入,支撐1200壓力1350
4、農(nóng)產(chǎn)品
油脂主力:外圍棕櫚油需求低迷,低庫存下馬棕預(yù)計相對國內(nèi)偏強(qiáng);南美豐產(chǎn)壓力較大,市場預(yù)期美國大豆種植面積增加,美豆中期承壓;國內(nèi)油脂庫存回升對現(xiàn)貨價格造成壓力,相對期貨近月供求格局處于升水狀態(tài),升水不大。油脂中期行情預(yù)期弱勢為主,保守者前期空單持有可以止盈,可伺機(jī)反彈拋空。
Y1709:6400試空,止損6460;
P1709:5520試空,止損5580;
OI1709:6690試空,止損6750.
棉花1709:棉花3月6日國儲正式開拍,拍賣近期維持穩(wěn)定,本周掛牌價在15476,上漲1?,F(xiàn)貨價格維持在15900附近。前期拍賣火爆,國儲加大拋售量,近期趨于冷靜,供需基本達(dá)到平衡,但拍賣成交價格并未下跌。棉花價格補(bǔ)貼三年一改,定18600不變。期貨近期主力合約轉(zhuǎn)移,09合約昨夜出低反彈,今日運行在15600-15800區(qū)間,建議震蕩思路。
棉花1709:15600-15800區(qū)間震蕩
白糖1705:國際糖業(yè)組織(ISO)下調(diào)2016/17年度全球糖供應(yīng)短缺量預(yù)估至586.9萬噸,之前預(yù)估為619萬噸,2016/17年度全球糖庫存消費比料下降至43.78%,為2010/11年度以來最低水準(zhǔn),2017/18年度預(yù)計轉(zhuǎn)為供需平衡。國內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計950萬噸,前值870萬噸。中長期基本面從前期單邊利多,轉(zhuǎn)為略偏多。白糖收購價折合6500左右,國內(nèi)壓榨廠全面開工,短期供應(yīng)充足,消費疲軟,低位震蕩為主,但下跌空間有限,今日可能有技術(shù)性反彈。
白糖1705:日內(nèi)6620附近短多
責(zé)任編輯:唐正璐