五一節(jié)后第一個(gè)交易日期指呈現(xiàn)弱勢下行態(tài)勢，且指數(shù)內(nèi)依舊呈現(xiàn)分化?，F(xiàn)貨方面，滬深300和上證50分別下跌0.38%和0.44%，而中證指數(shù)微幅上漲0.07%，IF和IH主力合約分別下跌0.30%、0.34%，然而IC合約微幅上漲0.08%，可以看出前兩組現(xiàn)貨指數(shù)跌幅大于期貨指數(shù)，但中證500指數(shù)漲幅僅略微高于IC指數(shù)，且從三組期指的貼水狀態(tài)亦表現(xiàn)不一，其中IC指數(shù)貼水幅度較上周擴(kuò)大，市場流動(dòng)性亦持續(xù)減弱。

三組期指的總成交量和總持倉量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，其中成交量下降明顯，總成交量較上一交易日下降6000手至26761手，而總持倉量較上一交易日減少903手至109475手。具體來看，IC合約總持倉量減少幅度最高，減少499手至34449手，IH合約總持倉量減少329手至28459手，IF合約總持倉量減少75手至46567手。成交量方面，IF合約總成交量減少幅度最高，減少2854手至12486手，而IC和IH合約總成交量均創(chuàng)“松綁”以來最低，其中IC合約總成交量減少2129手至9389手， IH合約總成交量減少1017手至4886手。IF、IC、IH合約成交持倉比分別為0.27、0.17、0.27，創(chuàng)近三個(gè)月最低，顯示市場流動(dòng)性較弱。

前20名、10名和前5名席位持倉量變化較為一致，多空雙方均減倉，其中IF指數(shù)和IH指數(shù)多方減倉力度大于空方，但I(xiàn)C指數(shù)多方減倉力度小于空頭，顯示IC指數(shù)呈偏多格局，而IF和IH則偏空。從前20名席位多空持倉變化來看，IF指數(shù)空頭僅減倉18手至31211手，多頭減倉233手至30612手，IH指數(shù)空頭減倉370手至12656手，多頭減倉404手，而IC指數(shù)空頭減倉463手至21710手，多頭減倉251手至21142手，可以看出IF相對IH空頭力量更強(qiáng)。從具體席位來看，上海東證席位對指數(shù)市場跟隨表現(xiàn)較好，其在IF指數(shù)和IH指數(shù)凈空單持倉分別為2941手和1169手，同時(shí)IC指數(shù)凈多單指數(shù)持倉519手。整體來看，市場對后市并不樂觀，整體偏空格局。

從凈持倉變化來看，三組期指表現(xiàn)不一，除IH指數(shù)前20名、10名和5名均呈現(xiàn)凈多頭持倉外，IF和IC指數(shù)呈現(xiàn)凈空頭持倉格局。其中IF指數(shù)前10名和5名席位呈現(xiàn)明顯凈空頭格局，分別為1921手和1353手，而前20名席位凈空頭持倉僅為18手，顯示內(nèi)部有分歧。

整體來看，三組期指成交量和持倉量持續(xù)下降，市場存在明顯分歧，且均線系統(tǒng)顯示空頭格局，后市需謹(jǐn)慎操作。