周一，股指期貨追隨現(xiàn)貨市場全線上漲。IF、IH、IC主力合約分別收漲0.42%、0.14%、1.35%。雖然IC合約漲幅相對更大，然而市場資金依然更加青睞標(biāo)的為大盤權(quán)重股指數(shù)的IF與IH。IF、IH合約持倉量分別增加493手、332手，顯示場外資金有入場跡象。而IC四份合約總持倉量周一出現(xiàn)下降。

數(shù)據(jù)顯示，前20名席位在IF1708與IF1709合約上合計共持買單27997手、賣單29723手。主力席位凈空持倉量1726手，較前一交易日下降86手。市場整體持倉量增加，主力凈空持倉量降至近6個交易日最低水平，顯示周一場外入場資金更有可能來自多方力量。在IF1708與IF1709上，前20多空雙方整體具有增倉操作，但多方增倉力量均強于空方。在IF1708上前20多方合計增持買單189手，超過前20空方合計增持賣單146手。在IF1709上前20多方合計增持買單151手，超過前20空方合計增持賣單111手。重點席位上，國泰君安與興證期貨在主力合約上分別增持買單105手、100手，較為集中。前20空方中，未有一家席位增持超過百手。由于股指期貨賣空套保需求相對集中，一般情況下，市場持倉量與主力凈空持倉量同向變動。然而，周一在IF持倉量增加的情況下，部分套保相對集中的席位凈空持倉量反而下降。廣發(fā)期貨席位凈空持倉量下降89手至275手，為該席位近20個交易日最低。上海東證、招商期貨凈空持倉量分別較上周五下降43手、20手。

此外，周一期現(xiàn)價差的表現(xiàn)同樣反映著場外資金的入場更有可能為多方力量。一般情況下，多方主動入場會帶動股指期貨期現(xiàn)價差向上運行，空方主動入場會拉低股指期貨期現(xiàn)價差水平。周一，主力合約IF1708日內(nèi)分鐘數(shù)據(jù)的平均期現(xiàn)價差為貼水14.40點，較上周五貼水15.61點有所收窄。這可能暗示著在增倉過程中，多方入場更為主動。

近期銀河期貨席位對次日市場節(jié)奏把握較好。該席位最近連續(xù)4個交易日凈持倉量變動3次踏準次日日內(nèi)漲跌節(jié)奏。周一，銀河期貨席位在IF1707與IF1708上合計增持買單13手，同時合計減持賣單21手，凈空持倉量降至370手，為近3個月最低水平，反映該席位對周二市場表現(xiàn)繼續(xù)持樂觀態(tài)度。