周一上證綜指高開高走,再創(chuàng)階段新高,尾盤報(bào)收于3447.84點(diǎn),收漲0.44%。兩市成交量5964.9億元,增加285.7億元。各大指數(shù)普漲,其中中小板指數(shù)領(lǐng)漲,漲幅高達(dá)1.05%,上證50指數(shù)漲幅0.39%。盤面看,建材、煤炭、鋼鐵、銀行、計(jì)算機(jī)等行業(yè)板塊漲幅靠前,商貿(mào)零售、國防軍工、傳媒等行業(yè)板塊領(lǐng)跌。從概念板塊來看,人工智能指數(shù)、稀土永磁指數(shù)領(lǐng)漲,北部灣自貿(mào)區(qū)指數(shù)領(lǐng)跌。期指方面,三大期指合約價(jià)格均小幅上漲,且漲幅接近。標(biāo)的資產(chǎn)方面,50ETF高開高走,高位橫盤態(tài)勢為主,尾盤報(bào)收于2.928,收漲0.34%,但整體波動(dòng)率偏低,成交量驟降至299.03萬手,增加337.9萬手。 期權(quán)市場成交大幅縮量。全日累計(jì)成交1134295張期權(quán)合約,較上一交易日減少303751張合約。其中,認(rèn)購期權(quán)成交669791張,較上一交易日減少24.4%,認(rèn)沽期權(quán)成交464504張,較上一交易日減少15.7%。日成交量PCR小幅至0.693,上一交易日為0.621,市場情緒整體偏樂觀。持倉方面,上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅增至1629549張,增加39775張,認(rèn)沽期權(quán)持倉量持續(xù)大于認(rèn)購期權(quán)持倉量。11月認(rèn)購期權(quán)與認(rèn)沽期權(quán)成交量最大的合約均集中在11月2.90合約上,市場將圍繞2.90一線振蕩整理。 標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動(dòng)率小幅抬升,達(dá)到8.59%的水平,仍處于歷史偏低位置。期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)高于認(rèn)購期權(quán)隱含波動(dòng)率,但日內(nèi)認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率則持續(xù)下降。平值期權(quán)方面,50ETF購11月2.90期權(quán)的隱含波動(dòng)率為10.12%;50ETF沽11月2.90期權(quán)的隱含波動(dòng)率為10.96%,兩者差異縮小。 圖為11月2.85期權(quán)合約的隱含波動(dòng)率變動(dòng) 由于標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價(jià)格小幅攀升,認(rèn)購期權(quán)價(jià)格全線上漲,其中虛值認(rèn)購期權(quán)價(jià)格上漲幅度較大,認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格則全線下跌,且認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格跌幅較大。11月平值認(rèn)購合約“50ETF購11月2.90”報(bào)收于0.0387,上漲20.56%;11月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽11月2.90”報(bào)收于0.0092,下跌38.67%。 綜合來看,標(biāo)的資產(chǎn)50ETF中長期看仍具備較強(qiáng)牛市特征。期權(quán)策略方面,仍建議持有期權(quán)牛市垂直價(jià)差策略,若快速突破,可考慮向上挪倉。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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