中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理辦法

　　第一章　總 則

　　第一條　為發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能,促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展,根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》,制定本辦法。

　　第二條　會(huì)員、客戶在中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

　　第二章　套期保值額度的申請(qǐng)與審批

　　第三條　交易所實(shí)行套期保值額度審批制度?？蛻羯暾?qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,應(yīng)當(dāng)向其開(kāi)戶的會(huì)員申報(bào),會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

　　會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的,直接向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

　　第四條　申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會(huì)員或者客戶,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《中國(guó)金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)（審批）表》,并向交易所提交下列申請(qǐng)材料:

　?。ㄒ唬┳匀蝗丝蛻魬?yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件,會(huì)員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;

　　（二）近6個(gè)月的現(xiàn)貨交易情況;

　?。ㄈ┥暾?qǐng)人的套期保值交易方案;

　　（四）申請(qǐng)人歷史套期保值交易情況說(shuō)明;

　?。ㄎ澹?huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的核實(shí)聲明;

　　（六）交易所規(guī)定的其他材料。

　　第五條　套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請(qǐng)人的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易情況、資信狀況和市場(chǎng)情況審批。

　　第六條　交易所在受理套期保值額度申請(qǐng)后5個(gè)交易日內(nèi)完成審批,并按照下列情形分別處理:

　?。ㄒ唬┓咸灼诒Ｖ禇l件的,通知其準(zhǔn)予辦理;

　?。ǘ┎环咸灼诒Ｖ禇l件的,通知其不予辦理;

　　（三）相關(guān)申請(qǐng)材料不足的,通知申請(qǐng)人補(bǔ)充申請(qǐng)材料。

　　交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審批結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　第七條　套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效,有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用,各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度。

　　第八條　在某一合約最后10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。

　　第九條　交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)套期保值額度進(jìn)行調(diào)整。

　　第十條　申請(qǐng)人需要調(diào)整套期保值額度時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出書(shū)面變更申請(qǐng)。調(diào)整后的套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效。