周三上證綜指低開低走,午后趨勢下行,尾盤報收于3287.61點,收跌0.27%,技術(shù)上跌破10日均線,且受到20日均線壓制。標(biāo)的資產(chǎn)方面,50ETF日內(nèi)波動較大,尾盤報收于2.876,漲幅0.21%,成交量小幅降至407萬手,技術(shù)上看,勉強站上20日均線。 期權(quán)市場成交小幅縮量。全日累計成交1160206張期權(quán)合約,較上一交易日減少82134張合約。其中,認購期權(quán)成交672038張,較上一交易日減少9.24%,認沽期權(quán)成交488168張,較上一交易日減少2.72%。日成交量PCR小幅增至0.726,上一交易日為0.677,認沽成交量降幅較小,顯示市場情緒偏謹慎。持倉方面,上證50ETF期權(quán)總持倉量小幅降至2017503張,減少3362張,認購期權(quán)持倉量持續(xù)大于認沽期權(quán)持倉量。12月認購和認沽期權(quán)成交量最大的合約均集中在12月2.85合約上,且認購期權(quán)的成交量大于認沽期權(quán)在該合約上的成交量。 標(biāo)的資產(chǎn)30日歷史波動率持續(xù)抬升,達到17.44%的水平,創(chuàng)下近階段新高,也顯示市場對于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)50ETF上漲趨勢的一定程度擔(dān)憂。期權(quán)隱含波動率方面,認購期權(quán)隱含波動率反低于認沽期權(quán)隱含波動率,顯示市場對于50ETF技術(shù)上的短期反彈高度與持續(xù)性存疑。平值期權(quán)方面,50ETF購12月2.847A期權(quán)的隱含波動率為12.29%,下降3.42個百分點;50ETF沽12月2.847A期權(quán)的隱含波動率為14.23%,與前一交易日相比下降0.69個百分點。 圖為12月2.896A期權(quán)合約的隱含波動率變動 標(biāo)的資產(chǎn)50ETF價格小幅上漲,但認購期權(quán)并未全線跟隨上漲,僅深度實值認購期權(quán)價格小幅上漲,平值與淺虛值認購期權(quán)價格反而小幅下跌。認沽期權(quán)價格全線下跌,且虛值認沽期權(quán)的價格跌幅較大。部分原因在于臨近到期日,期權(quán)時間價值加速衰減所致。12月平值認購合約“50ETF購12月2.847A”報收于0.0400,下跌2.68%;12月平值認沽合約“50ETF沽12月2.847A”報收于0.0119,下跌17.93%。 到12月期權(quán)臨到期僅有6個交易日。期權(quán)策略方面,建議投資者可采取賣出認購期權(quán)策略,賺錢時間衰減價值。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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